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基于RAROC的商业银行全面风险测度体系研究的开题报告
一、研究背景
近年来,随着国内银行业竞争的加剧和金融市场的快速变化,银行面临着越来越多的风险,如信用风险、市场风险、操作风险等。因此,建立全面的风险测度体系对于银行的风险管理至关重要。
在银行业风险管理中,RAROC(风险调整收益率)是一种广泛应用的风险管理工具,它将风险和收益结合起来考虑,通常用于评估银行的贷款和投资决策。然而,现有的研究往往只关注单一类型的风险,而缺乏对银行全面风险的综合分析。
因此,本研究旨在基于RAROC模型,构建一个商业银行全面风险测度体系,以提高银行的风险管理水平。
二、研究内容和方法
1.研究内容
本研究将构建一个商业银行全面风险测度体系。具体而言,将进行如下研究内容:
(1)分析各类风险对商业银行的影响,并对商业银行面临的风险进行分类;
(2)借鉴现有的风险管理工具和指标,如VaR、CVA和ES,对各类风险进行测度;
(3)以RAROC模型为基础,将各类风险的测度结果进行综合,构建商业银行全面风险测度体系,并进一步探讨其在银行业风险管理中的应用。
2.研究方法
本研究将采用文献研究法、统计分析法和案例研究法等方法进行研究。具体而言:
(1)文献研究法:通过查阅相关文献,了解各类风险的定义、测度方法等,为研究提供理论支撑。
(2)统计分析法:使用统计方法对商业银行面临的各类风险进行测度,如利用历史数据计算VaR等。
(3)案例研究法:结合具体案例,探讨全面风险测度体系在银行业风险管理中的应用。
三、研究意义和预期成果
本研究的意义在于:
(1)构建一个商业银行全面风险测度体系,有助于提高银行的风险管理水平;
(2)对银行面临的各类风险进行综合测度,有助于提高风险管理的精度和准确性;
(3)进一步探讨风险管理的方法和实践,为银行业的风险管理提供参考。
预期成果包括:
(1)商业银行面临的各类风险的分类和测度方法;
(2)基于RAROC模型构建的商业银行全面风险测度体系;
(3)应用案例,验证全面风险测度体系在银行业风险管理中的实际应用效果。
四、研究计划和进度安排
本研究计划分为四个阶段:
第一阶段:文献调研和框架构建(2个月)
第二阶段:各类风险的测度(3个月)
第三阶段:基于RAROC模型构建商业银行全面风险测度体系(3个月)
第四阶段:应用案例分析(1个月)
计划进度如下:
第一阶段:2021年6月-2021年7月
第二阶段:2021年8月-2021年10月
第三阶段:2021年11月-2022年1月
第四阶段:2022年2月
五、预期研究成果
完成本研究后,预计将得到如下成果:
(1)商业银行面临的各类风险的分类和测度方法;
(2)基于RAROC模型构建的商业银行全面风险测度体系;
(3)一个具有商业实践意义的全面风险测度工具,为银行业风险管理提供参考。
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