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证券投资风险度量的新方法及其应用的开题报告
一、题目
证券投资风险度量的新方法及其应用
二、背景和意义
证券投资是大众化的投资方式，但是投资者在证券投资中面临着各种不确定性和风险。传统的投资风险度量方法主要是通过投资组合的风险管理对该组合的风险进行度量，这种方法不能对证券进行单独评估，因此不能完全反映该证券的风险水平。因此，为了更准确地评估证券的风险水平，需要提出新的证券投资风险度量方法。
本文旨在提出一种新的证券投资风险度量方法，可以不受投资组合影响地评估单个证券的风险水平，同时可以提高证券投资的风险管理水平。
三、研究内容
本文将从以下几个方面进行研究：
1.基于历史数据的风险度量方法
通过分析股票市场的历史数据，可以对证券的风险进行度量。本文将分析历史数据的方法，并提出一种新的历史数据的分析方法，以提高风险度量的准确性。
2.基于基本面分析的风险度量方法
基本面分析是评估证券的基本面情况，来预测证券的未来发展趋势。本文将探讨基本面分析的应用，提出一种新的基本面分析的方法，并将其应用于证券投资风险度量中。
3.基于技术分析的风险度量方法
技术分析是通过股票的历史价格和交易量数据，来分析股票价格走势和交易规律，以预测未来价格的走势。本文将探讨技术分析的应用，提出一种新的技术分析的方法，并将其应用于证券投资风险度量中。
4.应用研究
本文将对以上方法进行应用研究，通过对不同证券的风险度量，验证本文提出的新方法的有效性。
四、研究方法
该研究采用定量研究方法，通过历史数据的统计分析，基本面分析和技术分析来评估证券的风险水平，并提出一种综合评估证券风险的新方法。
五、预期成果
1.提出一种可以不受投资组合影响地评估单个证券的风险水平的新方法。
2.通过历史数据的统计分析，基本面分析和技术分析，评估证券的风险水平，提高证券投资的风险管理水平。
3.验证新方法的有效性，对证券的风险度量进行综合评估。
六、研究实施计划
本研究将于xxx年x月至xxx年x月进行，计划如下：
第一季度：完成文献搜集和阅读，初步确定研究内容和方向。
第二季度：完成历史数据分析和基础分析的研究，提出新的历史数据分析和基础分析的方法。
第三季度：完成技术分析的研究，提出新的技术分析方法。
第四季度：进行综合分析，完成新方法的开发和优化，并应用于证券风险度量中。撰写论文并提交。
七、参考文献
1.Dangl,T.,Halling,M.(2012).Predictiveregressionswithtime-varyingcoefficients.JournalofFinancialEconomics,106(1),157-181.
2.Fama,E.F.,French,K.R.(2015).Afive-factorassetpricingmodel.JournalofFinancialEconomics,116(1),1-22.
3.Kogan,L.,Ross,S.A.(2013).Econometrica.JournaloftheEconometricSociety,81(2),489-534.
4.Lo,A.W.,MacKinlay,A.C.(2017).Anon-randomwalkdownWallStreet.PrincetonUniversityPress.
5.Ross,S.A.(2015).Mutualfundseparationinfinancialtheory—theseparatingdistributions.JournalofFinance,39(2),409-419.
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