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面板数据单位根检验理论的修正与扩展

摘要

基于面板数据进行单位根检验和分析，不仅有利于改善单位根检验的有限样本性质，而且还考察各截面单元的异质性及其内在结构性特征，提高了回归分析的自由度。本研究在Choi（2001）、杨继生和王少平（2006）研究的基础上，使用联合p值检验来构造检验统计量，通过巧妙的形式以及构造上的优势有效地弱化了各截面单元之间的相关性，进一步放宽假定条件，考虑各截面单元相关等情形；其次，本研究用PP检验来代替DF-GLS或ADF检验，可以进一步简化计算，拓宽了面板数据检验理论的范围，对于实际应用有很大的价值；另外，本研究基于模拟实验验证了模型理论的有效性，为其他的理论研