策略星期权专题.pdfVIP

策略星期权专题.pdf

1、本文档共16页，其中可免费阅读6页，需付费53金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

做市商策略

本质：波动率策略+delta对冲

作用：为市场提供流动性，为市场定价

做市商策略逻辑

Step1：根据市场行情计算市场隐含波动率

Step2：拟合出平滑的无空间的隐含波动率曲线(FitIV)

Step3：利用FitIV计算出的理论价(TV)

Step4：根据持仓等信息计算出理论价的调整项(dTV)

Step5：计算净理论价：T

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >