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VAR模型分析

一、VAR模型及特点

二、VAR模型滞后阶数p的确定方法

三、格兰杰因果关系检验

四、脉冲响应函数与方差分解

五、Jonhanson协整检验

六、建立VAR模型

七、利用VAR模型进行预测

八、向量误差修正模型

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一

、VAR橾坐及特点

1.VAR模型—向量自回归模型

经典计量经济学中，由线性方程构成的联立方程

组模型，由科普曼斯(po0Kmans1950)和霍德－科普曼

斯(Hood-po0Kmans1953)提出。联立方程组模型在20

世纪五、六十年代曾轰动一时，其优点主要在千对每个方

程的残差和解释变量的有关问题给予了充分考虑，提出了

工具变量法、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、有

限信息极大似然法和完全信息极大似然法等参数的估计方

法。这种建模方法用千研究复杂的宏观经济问题，有时多

达万余个内生变量。当时主要用千预测和

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政策分析。但实际中，这种模型的效果井不令人满

意。

联立方程组模型的主要问题：

(1)这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型

。遗憾的是经济理论井未明确的给出变量之间的动态关系

。

(2)内生、外生变量的划分问题较为复杂；

(3)模型的识别问题，当模型不可识别时，为达到可识别

的目的，常要将不同的工具变量加到各方程中，通常这种

工具量的解释能力很弱；

(4)若）

变量是非平稳的（通常如此，则会违反假设，

带来更严重的伪回归问题。

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由此可知，经济理论指导下建立的结构性经典计量模

型存在不少问题。为解决这些问题而提出了一种用非结构

性方法建立各变量之间关系的模型。本章所要介绍的VAR模

型和VEC模型，就是非结构性的方程组模型。

ctor

VAR(VeAutoregression)模型由西姆斯

(C.A.Sims,1980)提出，他推动了对经济系统动态分析的

广泛应用，是当今世界上的主流模型之一。受到普遍重视，

得到广泛应用。

VAR模型主要用千预测和分析随机扰动对系统的动态冲

击，冲击的大小、正负及持续的时间。

VAR模型的定义式为：设炉(YitY21..·Y是NX1阶时序