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主要资产市场的收益及波动溢出效应的实证研究的开题报告

标题:主要资产市场的收益及波动溢出效应的实证研究

背景:随着国际贸易和跨国投资的增加，全球化程度不断提高。因此，研究全球资产市场的互动关系，特别是其中的收益和波动溢出效应，对投资者和政策制定者具有重要意义。目前已经有一些研究探讨了全球资产市场的关联性，但是对于主要资产市场的收益和波动溢出效应的实证研究还比较有限。

研究目的:本研究旨在通过对主要资产市场的收益和波动溢出效应进行实证研究，探讨全球资产市场的互动关系，并提供对投资者和政策制定者的参考意见。

研究方法:本研究将采用时间序列分析方法，通过利用VAR模型和Granger因果分析方法，对主要资产市场的收益和波动溢出效应进行实证研究。

研究内容:本研究将主要研究以下内容:

1.全球资产市场的互动关系，探讨其收益和波动溢出效应

2.对主要资产市场的收益和波动溢出效应进行实证研究

3.分析各主要资产市场之间的互动关系和波动溢出效应，以及影响其互动关系和波动溢出效应的因素

预期结果:通过本研究，预计可以得到以下结果:

1.形成对主要资产市场的收益和波动溢出效应的深入认识

2.探讨全球资产市场的互动关系，提供对投资者和政策制定者的参考意见

3.分析影响主要资产市场互动关系和波动溢出效应的因素，为投资者提供更准确的市场预测和决策依据

参考文献:

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3.Bekaert,G.,Harvey,C.R.(1997).Emergingequitymarketvolatility.JournalofFinancialEconomics,43,29-78.

4.Hamao,Y.,Masulis,R.W.,Ng,V.(1990).Correlationsinpricechangesandvolatilityacrossinternationalstockmarkets.ReviewofFinancialStudies,3,281-307.