原创力文档- 1、本文档共35页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
关于协方差与相关系数
第10讲协方差与相关系数矩、协方差矩阵一、协方差1.协方差定义设(X,Y)为二维随机变量，如果E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}存在.则称此为随机变量X与Y的协方差.记为Cov(X,Y).即Cov(X,Y)=E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}.离散型连续型第2页,共35页，2024年2月25日，星期天
例1在一盒中装有大小相同的2只黑球，4只白球，现从盒中连续取球两次，每次任取一只.设随机变量讨论随机变量(X,Y)的协方差.解（1）无放回的情况YX01pi·01/154/151/314/152/52/3p·j1/32/3第3页,共35页，2024年2月25日，星期天
解（1）无放回的情况YX01pi·01/154/151/314/152/52/3p·j1/32/3第4页,共35页，2024年2月25日，星期天
例2设随机变量(X,Y)在区域D={(x,y)∣x2+y2≤1}上服从均匀分布，求Cov(X,Y).解由已知条件于是第5页,共35页，2024年2月25日，星期天
第10讲协方差与相关系数矩、协方差矩阵一、协方差1.协方差定义2.协方差的计算公式第6页,共35页，2024年2月25日，星期天
例1在一盒中装有大小相同的2只黑球，4只白球，现从盒中连续取球两次，每次任取一只.设随机变量讨论随机变量(X,Y)的协方差.解（2）有放回的情况YX01pi·01/92/91/312/94/92/3p·j1/32/3第7页,共35页，2024年2月25日，星期天
第10讲协方差与相关系数矩、协方差矩阵一、协方差1.协方差定义2.协方差的计算公式3.协方差的性质(1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X);(2)Cov(X,X)=D(X);Cov(X,C)=0第8页,共35页，2024年2月25日，星期天
第10讲协方差与相关系数矩、协方差矩阵一、协方差1.协方差定义2.协方差的计算公式3.协方差的性质(1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X);(2)Cov(X,X)=D(X);Cov(X,C)=0(3)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),其中a,b为常数；(4)D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)；第9页,共35页，2024年2月25日，星期天
第10讲协方差与相关系数矩、协方差矩阵一、协方差1.协方差定义2.协方差的计算公式3.协方差的性质(1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X);(2)Cov(X,X)=D(X);Cov(X,C)=0(3)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),其中a,b为常数；(5)Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z);(4)D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y);第10页,共35页，2024年2月25日，星期天
第11页,共35页，2024年2月25日，星期天
第10讲协方差与相关系数矩、协方差矩阵一、协方差1.协方差定义2.协方差的计算公式3.协方差的性质(1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X);(2)Cov(X,X)=D(X);Cov(X,C)=0(3)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),其中a,b为常数；(5)Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z);(4)D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y);(6)第12页,共35页，2024年2月25日，星期天
对任意的实数t，有又所以因此即特别第13页,共35页，2024年2月25日，星期天
设(X,Y)为二维随机变量，如果E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}存在，D(X)0，D(Y)0，则称为X与Y的相关系数.记作?XY.二、相关系数第10讲协方差与相关系数矩、协方差矩阵1.相关系数定义2.相关系数性质第14页,共35页，2024年2月25日，星期天
可以证明上式表明：均方误差是|?XY|的严格单调递减函数，即当|?XY|较大时，e较小，说明X,Y线性联系
文档评论（0）