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中国股票市场投资组合风险测度及其实证研究的开题报告

一、选题背景和研究意义

中国股票市场的发展已经逐渐成熟，投资者越来越重视股票投资的风险控制和风险管理，同时，构建一个优秀的股票投资组合也成为很多投资者关注的焦点。因此，对于股票投资组合风险测度及其实证研究的研究具有重要的现实意义。

在股票投资组合中，风险测度是非常关键的一个方面。股票投资组合的风险测度可以用来分析和评估投资组合的风险状况和潜在风险，同时它也是评估投资回报率的有效工具。通过对股票市场的投资组合进行风险测度，可以帮助投资者避免在投资中遭受潜在的损失，从而实现更好的投资收益。

因此，本研究旨在探讨股票市场投资组合风险测度及其实证研究，希望能够为投资者提供更加全面和有效的股票投资组合风险测度方法，从而实现更加优秀的投资回报。

二、研究内容和目标

1.研究股票市场投资组合的风险来源及其特点。

2.研究股票市场投资组合的风险测度的各种方法及其适用性。

3.选取一定数量的股票，通过实证研究，对不同的风险测度方法进行比较，确定最优的方法。

4.通过研究和分析，提出适用于中国股票市场投资组合的风险测度方法，并给出实现路径。

5.为股票投资者提供关于风险管理与控制的建议和建议。

三、研究方法和步骤

本研究采取文献资料法和实证研究法相结合的研究方法。

1.文献资料法：通过查阅国内外相关的文献资料和专业书籍，全面了解股票市场投资组合风险测度及其发展的历程，综合评估各种风险测度方法的优缺点，comprehensivelyevaluatetheadvantagesanddisadvantagesofvariousriskmeasurementmethods,andsummarizetheexperienceandlessonslearnedfrompreviousstudies.

2.实证研究法：通过收集一定数量的股票数据，采用不同的风险测度方法，分别对其风险指标进行计算。然后，通过比较不同风险测度方法的结果，确定最优的方法。同时，还可以通过回归分析和统计学方法比较不同方法的精度和有效性。

四、预期成果和创新点

1.通过本研究，可以全面了解中国股票市场投资组合风险测度及其发展的历程和特点。

2.综合评估风险测度方法的优缺点，提出适用于中国股票市场的最优方法。

3.可以提供给投资者有关于风险控制和管理的科学指导和建议，为他们作出更加明智的投资决策。

4.本研究的创新点在于针对中国股票市场进行了实证研究，对于贴近实际并具有说服力，能够为投资者提供更实际的帮助。