计量经济学第6版.pptVIP

第14章高级面板数据方法本章讨论估计非观测效应面板数据模型的两种方法，这些方法的使用至少和一阶差分法一样普遍。一种方法：固定效应估计法，它像一阶差分法那样，也在估计之前先做一个变换，消除非观测效应ai，任何不随时间而变化的解释变量也将随着ai被消除。一种相对比较新的相关随机效应方法，其对固定效应和随机效应方法进行了综合，被证明在实践中非常有用。第14章高级面板数据方法提要一、固定效应估计法二、随机效应模型三、有关随机效应方法四、面板数据方法用于其他的数据结构一、固定效应估计法1、固定效应变换2、组间估计量组间估计量作为横截面方程（14.2）的OLS估计量而得到（其中包含截距β0）：同时使用y与x的时间平均值，然后做一个横截面回归。这里不打算详细论述组间估计量，因为如果ai与xi＾相关（参见习题2），它将是有偏误的。如果认为ai与xi＾无关，则使用随机效应估计量更好一些。组间估计量忽视了变量如何随着时间而变化的重要信息。3、一般公式思考题14.13、一般公式-续固定效应估计量的自由度3、一般公式-续用固定效应方法来估计非观测效应模型时，怎样衡量拟合优度？3、一般公式-续例14.1工作培训对企业废弃率的影响例14.1-续例14.2教育回报随着时间而发生变化了吗4、虚拟变量回归虚拟变量回归优点是？4、虚拟变量回归-续4、虚拟变量回归-续5、是固定效应还是一阶差分前面得出估计非观测效应模型的两种方法：一方法是对数据取差分，另一方法是除去时间均值。怎样知道用哪一种方法好呢？5、是固定效应还是一阶差分-续5、是固定效应还是一阶差分-续6、非平衡面板数据的固定效应法6、非平衡面板数据的固定效应法例14.3工作培训对企业废弃率的影响二、随机效应模型1、随机效应模型2、复合误差项三、两时期面板数据分析3、如何求解随机效应模型3、如何求解随机效应模型-续3、如何求解随机效应模型-续4、在FE和RE的应用中，通常计算混合OLS估计值也很有价值2、自然实验-续三、两时期面板数据分析1、最简单面板数据分析1、最简单面板数据分析-续本书强调，简单回归方程很可能遇到遗漏变量的问题。一个可能的解决方法是试图控制更多的因素，比如年龄分布、性别分布、受教育程度、执法力度等。在多元回归分析中有许多因素可能难以控制。第9章曾说明，把以前某年—本例中是1982年—的crmrte包括到分析中来，有助于控制不同城市在历史上有不同犯罪率的事实。这是利用两个年份的数据来估计因果效应的一种方法。问题：是否存在其他解决方法呢？2、利用面板数据的思路2、利用面板数据的思路-续3、面板数据模型的复合误差

3、面板数据模型的复合误差例子4、面板数据模型的一般推断4、面板数据模型的一般推断-续一阶差分方程与阶差分估计量4、面板数据模型的一般推断-续4、面板数据模型的一般推断-续虽然取两年面板数据的差分是控制非观测效应的有效方法，却要付出代价。首先，面板数据比单个横截面更难以收集，特别是关于个人的数据。4、面板数据模型的一般推断-续可采用更为一般的模型来研究。比如建立如下模型另一方面：面板数据可用来估计有限分布滞后模型。即使我们只设定两年方程，还需要收集多年的数据才能处理其中的滞后解释变量。5、用面板数据估计有限分布滞后模型例13.6犯罪率对破案率的分布滞后四、用两期面板数据做政策分析1、面板数据对于政策分析(项目评估)非常有用举例说明1、面板数据对于政策分析(项目评估)非常有用-续2、项目评估方面的举例例13.7酒后驾驶法对交通死亡事故的影响例13.7酒后驾驶法对交通死亡事故的影响-续思考题13.4五、多于两期的差分法1、差分法可用于多时期数据模型差分法可用于多时期数据1、差分法可用于多时期数据模型-续1、差分法可用于多时期数据模型-续平衡面板数据1、差分法可用于多时期数据模型-续1、差分法可用于多时期数据模型-续思考题13.5例13.8企业园区对失业贴补申请的影响例13.8企业园区对失业贴补申请的影响-续例13.9北卡罗来纳州的县犯罪率例13.9北卡罗来纳州的县犯罪率-续2、邹至庄检验用于一阶差分估计的面板数据模型3、一阶差分面板数据的潜在缺陷作业书p3711、2、3、4、5、6、7计量经济学

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