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沪深300股指期货期现套利的可行性研究基于统计套利模型的实证 .pdfVIP

沪深300股指期货期现套利的可行性研究基于统计套利模型的实证 .pdf

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    文章介绍了沪深300股指期货期现套利的相关知识，详细阐述了期现套利的基础原理和运行机制，建立了基于统计的方法来对沪深300指数期货期现套利的可行性进行了深入研究。在实证分析过程中，本文运用了协整检验、误差修正模型和GRanger因果检验等多种统计方法，对其与现货的关系进行了深入研究。最后，文章总结了期现套利的主要优点和局限性，并提出了相应的投资建议和展望。

    沪深300股指期货期现套利的可行性研究基于统计

    套利模型的实证

    一、本文概述

    随着金融市场的快速发展和投资者对风险管理及收益增强的需

    求不断增加，股指期货期现套利作为一种有效的投资策略，受到了广

    泛的关注。沪深300股指期货作为中国金融期货市场的重要产品，其

    期现套利策略的研究具有重要的理论和实价值。本文旨在通过构建

    统计套利模型，对沪深300股指期货期现套利的可行性进行深入研究,

    以期为我国投资者提供更为有效的投资策略参考。

    本文首先介绍了沪深300股指期货

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