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g01–SimpleCalculationsonStatisticalDatag01eac
nagprobnormal(g01eac)
1.Purpose
nagprobnormal(g01eac)returnsaoneortwotailprobabilityforthestandarddistribution.
2.Specification
#ludenag.h
#ludenagg01.h
doublenag_prob_normal(Nag_TailProbabilitytail,doublex,NagError*fail)
3.Description
ThelowertailprobabilityforthestandardNormaldistribution,P(X≤x)isdefinedby:
P(X≤x)=xZ(X)dX
−∞
where
12
−X/2
√
Z(X)=e,−∞X∞.
2π
Therelationship
1x
√
P(X≤x)=erfc−
22
isused,whereerfcisthecomplementaryerrorfunction,andiscomputedusingnagerfc(s15adc).
FortheuppertailprobabilitytherelationshipP(X≥x)=P(X≤−x)isusedandforthetwotail
significancelevelprobabilitytwicetheprobabilityobtainedfromtheabsolutevalueofxisreturned.
Whenthetwotailconfidenceprobabilityisrequiredtherelationship
|x|
√
P(X≤|x|)−P(X≤−|x|)=erf,
2
isused,whereerfistheerrorfunction,andiscomputedusingnagerf(s15aec).
4.Parameters
tail
Input:indicateswhethertheupperorlowertailprobabilityisrequired.
Iftail=NagLowerTail,thelowertailprobabilityisreturned,i.e.,P(X≤x).
Iftail=NagUppe
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