计量经济学期末考试试题.doc

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经济学院《计量经济学》试题（闭卷）

姓名________学号_____________成绩___________

一、（16分）请描述规范的计量经济方法的步骤？

经济理论或者假设

数学模型

计量经济模型

数据收集

参数估计

假设检验

预测

政策分析

二、（20分）在经典计量经济学模型中，我们对有哪些要求？如果不满足要求，及其精度的估计与经典的有何异同？

条件期望为零

方差固定

无时间序列相关性

与解释变量无相关性

如果不满足要求，相应的精度估计有差别：

条件期望必须为零，这个是基本假设

方差不固定，存在异方差性：如果考虑异方差，本来显著的系数可能会变得不显著，如果不考虑异方差，则会导致有偏推断

存在时间序列相关，即自相关：考虑自相关，解释变量的系数显著性可能会改变；忽视自相关，随机干扰项方差和解释变量的系数方差会被低估，高估拟合优度，t,f检验可能会失效

与解释变量有相关性，属于模型设定偏误问题：结果是异方差、自相关可能会出现，拟合优度、显著性水平会发生改变

三、（12分）一般而言，用于估计同一样本的以下两模型的估计有何差异？

（1）

（2）

模型（1）是模型（2）的受约束模型，约束条件：HO：γ3=0

若原假设成立，则模型（1）漏掉一个变量，会导致有偏估计，模型（2）为正确模型

若原假设被拒绝，则模型（2）包含一个无关变量，也会导致有偏估计，模型（1）正确

模型检验方法：对原假设进行检验，具体看ppt的page50

四、（12分）以下是美国居民储蓄（）－收入（）关系的估计模型：

其中：是虚拟变量，在1970－1981年，；在1982－1995年，。

请对估计结果进行评价。

五、（12分）长期货币需求（）、长期利率（）和实际收入（）之间的关系为：

用加拿大1979－1988年季度数据估计其短期货币需求函数为：

请你对这一估计结果进行评价。

请估计长期货币需求函数。

(1)围绕模型，拟合优度，d-wd检验，f检验进行分析

Ppt上page78书上page639

此模型是因考虑到理想需求不可直接预测问题而作假设如下：Mt/Mt-1=(Mt*/Mt-1)б

整理得到短期货币需求函数

（2）回到长期需求函数，只需将短期需求函数通除于б并丢掉lnMt-1一项

七、（15分）如何提高模型中的估计的精度？

就一句，从十大经典假设逐个分析，看看哪一个好考虑就先考虑哪个因素