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中国白糖期货市场风险控制的数学研究的开题报告

开题报告

题目：中国白糖期货市场风险控制的数学研究

研究背景与意义：

白糖是我国重要的战略物资之一，它的价格波动对于我国的经济和社会发展都有着重要的影响。近年来，世界各地发生的自然灾害、气候变化等都对白糖价格产生了不小的影响，这也使得白糖期货市场对于我国的经济稳定和安全发展至关重要。

然而，白糖期货市场存在着不小的风险，如果不进行有效的风险控制，就会对市场造成较大的影响。因此，通过数学方法对白糖期货市场的风险进行研究，可以为市场的稳定发展提供有力的支持。

研究内容：

本研究主要研究以下几个方面：

1.白糖期货市场的风险来源

分析白糖期货市场的风险来源，包括市场风险、信用风险等，并对其进行量化分析。

2.白糖期货市场的风险度量方法

通过对风险度量方法的比较研究，选取合适的方法对白糖期货市场的风险进行度量，建立风险管理模型。

3.白糖期货市场的风险控制策略

基于风险度量模型，通过分析白糖期货市场的实际情况，制定适合市场的风险控制策略，并提供具体的实施方案。

研究方法：

本研究采用数学方法进行分析研究，主要包括：

1.随机过程

运用随机过程来描述白糖期货市场的价格变化，包括布朗运动、随机游走等。

2.风险度量

采用风险价值法、风险敞口法等方法来进行白糖期货市场的风险度量。

3.风险控制策略

通过对白糖期货市场的实际情况进行分析，运用最优化方法制定风险控制策略，并提供相应的风险控制方案。

研究目标和预期结果：

1.通过对白糖期货市场的风险进行研究，建立风险管理模型，提供科学的风险控制方案，为市场的稳定发展提供支持。

2.应用数学方法对白糖期货市场的风险进行量化分析，为市场的决策提供决策依据，提高市场的风险管理能力。

3.开展风险管理模型的实证研究，验证模型的适用性，为解决实际问题提供可行的解决方案。

参考文献：

1.刘华，肖亮.我国白糖市场的价格波动特征及其影响因素研究[J].价格理论与实践,2018(3):38-45.

2.郑张琳.基于风险权衡研究的白糖期货价格波动分析[J].农业经济问题,2017(5):34-41.

3.李韩，王海峰.白糖期货市场风险度量与控制策略研究[J].期货研究,2019(3):44-51.