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2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关测试卷

单选题（共20题）

1.《土地登记申请书》中权属性质一栏填写的内容包括（）。

《土地登记申请书》中权属性质一栏填写的内容包括（）。

A.国有土地所有权

B.国有土地使用权

C.集体土地所有权

D.集体土地使用权

E.土地他项权利

【答案】B

2.如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。

如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

3.（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。

（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.计提资本金

D.冲减经营利润

【答案】C

4.企业管理层是（）。

企业管理层是（）。

A.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能

B.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能

C.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能

D.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能

【答案】A

5.下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。

下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。

A.对商业银行股东实施的纠正措施

B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

C.对商业银行机构采取的监管措施

D.对商业银行合作伙伴的审查

【答案】D

6.甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。

甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。

A.440万元

B.560万元

C.620万元

D.540万元

【答案】C

7.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法

【答案】C

8.下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。

下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。

A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系

B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理

C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练

D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响

【答案】D

9.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的盈利水平

【答案】C

10.（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元

B.买入1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入10亿元人民币金融债

【答案】C

11.（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

A.评估风险

B.监测风险

C.感知风险

D.制作风险清单

【答案】C

12.银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。

银行持股人的永久性资本投入，即资产负