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2022年期货投资分析模拟考试(一)
考试时间:【90分钟】总分:【100分】
得分评卷人
一一、、单单项项选选择择题题((共共50题题每每题题2分分共共计计100分分))
(())1、国内股市恢复性上涨某投资者考虑增持100万元股票组合同时减持100万元国债组合。为
实现上述目的该投资者可以()。
A、卖出100万元国债期货同时卖出100万元同月到期的股指期货
B、买入100万元国债期货同时卖出100万元同月到期的股指期货
C、买入100万元国债期货同时买入100万元同月到期的股指期货
D、卖出100万元国债期货同时买进100万元同月到期的股指期货
【【答答案案】】D
【【解解析析】】
投资者为实现增持100万元股票组合同时减持100万元国债组合的目的可以卖出100万元国债
期货的同时买进100万元同月到期的股指期货到期时国债实物交割平仓而股指期货平仓的
同时买入相应的指数成分股实现资产调配的目的。
(())2、美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品2个月后以欧元支付货款当美元的即期
汇率为1.0890期货价格为1.1020那么该公司担心()。
A、欧元贬值应做欧元期货的多头套期保值
B、欧元升值应做欧元期货的空头套期保值
C、欧元升值应做欧元期货的多头套期保值
D、欧元贬值应做欧元期货的空头套期保值
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
进口型企业进口产品、设备支付外币时将面临本币贬值或外币升值的风险。由于该公司2个月
后需要支付1000万欧元的价款所以该公司担心未来欧元会上涨从而需要支付更多的美元
来换取相同的1000万欧元。为了避免外汇风险该公司应该进行欧元期货的多头套期保值如
果未来欧元上涨该公司可以通过在期货市场上的获利减少现货市场上的亏损。
(())3、关于期权的希腊字母下列说法错误的是()。
A、Delta的取值范围为(-11)
B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小只要标的资产价格和执行价格相近价格的波
动都会导致Delta值的剧烈变动因此平价期权的Gamma值最大
C、在行权价附近Theta的绝对值最大
D、Rho随标的证券价格单调递减
【【答答案案】】第1/63页
【【答答案案】】D
【【解解析析】】
D项Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权标的价格越高利率对期权价值的影响越
大。对于看跌期权标的价格越低利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格行权
价)的期权利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格行权价)的期权利率变
化对期权价值的影响越小。
(())4、下列不属于量化交易特征的是()。
A、可测量
B、可复现
C、简单明了
D、可预期
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
量化交易具有可测量、可复现、可预期的特征。
(())5、计算在险价值时Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的()。
A、时间长度
B、价值的未来随机变动
C、置信水平
D、未来价值变动的分布特征
【【答答案案】】
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