常用算法模型课件讲义代码-谱分析.doc

6.谱分析

6.0内容简介

时间序列分析可分为两类,一是时域分析,二是频域分析.前者侧重分析序列的相关结构,后者侧重分析序列的频率特性,所以常用谱分析一词.一般的谱分析只与序列的自协方差函数有关,不反映非线性结构特征(正态序列例外).近年来,由于对非线性时间序列分析倍加关注,时域分析得到迅速发展.相对而言,频域分析的新进展次之,虽然,为了反映非线性结构,也出现了高阶谱概念,但是仅限于少量文章.

在谱分析中,谱估计和隐(潜)周期分析应用最广泛.为了介绍它们,需要介绍自协方差函数的谱表示和周期图概念.在理论研究中,还要引入平稳序列的谱表示概念.在本章中,对此概念只作直观解释,其它概念将诸一介绍.

6.1总体谱(自协方差函数的谱表示)

在第3章中已经看到,一个平稳序列的自协方差函数,是它的重要表征,对于正态平稳序列情况,它又是全部概率结构的表征(在此章限定均值为零).人们要问,有无其它方法表达平稳序列的自协方差函数{?0,?1,?2,…}.有,这就是所谓的谱表示.

令{Yt}为一个平稳序列,{…?-1,?0,?1,…}为其自协方差函数.暂记

Sy(?)=(1/2?)?j=-???je-ij?.(6.1.2)

定理6.1:(DeMoivre)如果

?j=-????j???,(3.3.19)

则有

?k=?-??Sy(?)eik?d?.(6.1.15)

?k=?-??Sy(?)cos(k?)d?.(6.1.16)

证明:显然.

*Sy(?)被称为{Yt}的总体谱(或{?k}的谱密度函数).

*(6.1.15)式就称为自协方差函数的谱表示.

利用?k=?-k(对称性),不仅有(6.1.16)式,还有

Sy(?)=(1/2?)?j=-???je-ij?

=(1/2?){?0+?j=1??je-ij?+?j=-?-1?je-ij?}

=(1/2?){?0+?j=1??je-ij?+?j=1??jeij?}

=(1/2?){?0+?j=1??j(e-ij?+eij?)}(e-ij?+eij?)=2cos(j?)

=(1/2?){?0+2?j=1??jcos(j?)}.(6.1.6)

**当(3.3.19)式不成立时,还有类似的谱表示吗?有!

命题6.0(依据赫尔格洛兹定理)存在单调增(左连续)的函数F(?),使得

?k=?-??eik?dF(?).(6.1.15)’

几点说明:这里的F(?)很像随机变量的分布函数,只是未要求F(?)-F(-?)=1.另一点,(6.1.15)是(6.1.15)’的特殊情况,因为可取dF(?)=Sy(?)d?.最后一点,虽然(6.1.15)’式中出现了积分符号dF(?),与(6.1.15)式中的积分符号不同,但是,在求随机变量的各阶矩时,已被使用过,不属新概念.

*几种常见的平稳序列的谱:

白噪声{?t}.利用它的?k=0(k?0)和(6.1.2)式,立刻可知:

S?(?)=?0/2?=?2/2?.(6.1.9)

线性序列{Yt},即

Yt=?j=0??j?t-j,?j=0???j???(6.1.7)

为推算方便,记?j=0,对j0.于是有

?k=?2?j=-???j?j+k,(3.3.18)’

为验证此式,只需注意

?-k=?2?j=-???j?j-k=?2?s=-???s+k?s

=?2?j=-???j?j+k=?k.

再利用(6.1.2)式可得

Sy(?)=(?2/2?)?k=-??{?j=-???j?j+k}e-ik?

=(?2/2?)?j=-???j?k=-???j+ke-ik?

=(?2/2?)?j=-???j?s=-???se-i(s-j)?

=(?2/2?){?j=0??jeij?}{?s=0??se-is?}

=(?2/2?)??j=0??jeij??2.(6.1.8)

3.平稳ARMA序列.利用模型

?(L)Yt=?(L)?t?

Yt=?-1(L)?(L)?t=?j=0??j?t-j,

其中?-1(L)?(L)=?j=0??jLj,于是,代入(6.1.8)式可得

Sy(?)=(?2/2?)??-1(ei?)?(ei?)?2.