JR_T 0303-2024 投资研究时序数据参考模型.docxVIP

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JR

中华人民共和国金融行业标准JR/T0303—2024

投资研究时序数据参考模型

Investmentanalysistimeseriesdatareferencemodel

2024-04-23发布2024-04-23实施

中国证券监督管理委员会发布

I

JR/T0303—2024

目次

前言 II

引言 III

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4投资研究主数据类别 2

4.1主数据对象 2

4.2主数据实体 2

4.3主数据参考信息 2

5投资研究主数据表清单及逻辑模型图 2

6投资研究主数据逻辑模型数据表详细设计 3

6.1概述 3

6.2数据表详细设计 3

7维度表达标准化设计方案 11

7.1概述 11

7.2维度类型编码（主数据）规范 12

7.3通用维度码值规范 12

8投资研究时序数据指标标准模型设计方案 16

8.1标准化模型设计 16

8.2标准化模型表说明 17

9通用指标模型ETL作业的设计方法 20

9.1方法概述 20

9.2通用指标配置模型详述 21

9.3ETL作业步骤简述 24

9.4模型验证 24

附录A（资料性）投资研究主数据逻辑模型示例图 25

附录B（资料性）投资研究主数据逻辑模型应用场景 26

B.1场景一数据表意消歧 26

B.2场景二指标表达标准化 26

B.3场景三数据智能应用 27

参考文献 29

II

JR/T0303—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本文件起草单位：嘉实基金管理有限公司、上证所信息网络有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、银华基金管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、资本市场学院。

本文件主要起草人：刘志明、杨竞霜、田玉双、蔡楚煌、路一、彭乔、刘瀚月、张若海、李珊珊、高贵中。

III

JR/T0303—2024

引言

投资研究是金融领域的重要环节，其涉及的数据范围之广、专业程度之深、数据非标准化程度之高，已成为阻碍数据治理与流通快速发展的影响因素。

当前投资研究领域的数据化程度相对较低，数据形态多样，机构内及机构间数据交换频繁、业务发展迅速。由于行业内缺乏数据流通标准，导致重复建设、加工数据采集和标准化程序，造成了多对多的复杂、低效的投研数据生产和传输模式。

本文件专注于投资研究中使用频率最高的一类数据：时间序列数据，简称时序数据。通过对投资研究主数据分类，汇总归纳生成主数据清单及主数据逻辑模型图，同时结合主数据维度表达标准化设计方案，形成投资研究时序数据指标，基于此指标形成一套容易生产、便于流通的行业数据模型框架。该模型对于规范行业数据语言、推进行业数据治理、辅助行业监管科技建设等都具有十分重要的意义。

1

JR/T0303—2024

投资研究时序数据参考模型

1范围

本文件专注于投资研究过程中使用频率最高的时序数据，对投资研究主数据进行了分类，同时设计了主数据维度表达标准化方案，生成了一套容易生产、便于流通的时序数据指标参考模型框架。

本文件适用于金融机构在投资研究场景中的指标数据抽象模型建设及投研数据交互工作。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2260中华人民共和国行政区划代码

GB/T2659.1世界各国和地区及其行政区划名称代码第1部分：国家和地区代码GB/T21076证券及相关金融工具国际证券识别编码体系

GB/T36073数据管理能力成熟度评估模型JR/T0020上市公司分类与代码

JR/T0176.1