ARMA模型的参数估计.pptVIP

则目标函数(2.6)可写成，可解出最小二乘估计为相应地，的估计为二.模型阶数的估计1.相关分析法用于ARMA模型的定阶方法：(1)给定初值(一般取初值为零)将的估计代入(3.2)递推得到残差估计(2)作假设检验来自于白噪声序列长度为n的样本。不是白噪声序列的长度为n的样本。令检验等价于检验是否来自于N(0,1)总体的k个独立抽样问题。a.检验的绝对值是否有68.3%左右小于1.b.检验法：在成立条件下，当n充分大时，是k个相互独立N(0,1)随机变量，则服从自由度为k的中心分布，则以显著水平为的否定域为2.AIC准则方法给定ARMA模型阶数的上界和。对于每一对(k,j)，,计算AIC函数取，使此时称为ARMA模型的阶的估计，其中一般取