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银行从业考点：操作风险计量与经济资本配置

1.操作风险计量与经济资本配置

巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本的计量主要有三种方

法：第一个是基本指标法，其次个是标准法，第三个是高级计量法，

这三种方法在冗杂性和风险敏感性方面是渐渐增添的。

2.基本指标法

(1)以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度，并以此

为基础配置操作风险资本的方法。

(2)理由是银行越大，非利息收入越高，操作风险就越大，安

排的经济资本就越多。

操作风险的监管本钱=[前三年的总收入*固定百分比加总]/3

总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账

户上出售证券实现的盈利，固定百分比为15%。

3.标准法

(1)将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再

把风险加总。

(2)标准法中银行的产品线：公司融资、交易和销售、零售银

行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经

纪，巴塞尔设定了每个产品线的β值。β值代表商业银行在特定产

品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系。

(3)采纳标准法的基本要求：三条(多项选择题)

1.董事会和高管层应当主动参加监督操作风险管理架构。

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2.应当具备完好而且切实可行的操作风险的管理系统。

3.银行应当拥有充分的资源来支持在主要产品线上和掌握及

审计领域采纳该方法。

4.高级计量法

高级计量法就是通过精确化的模型，把实际需要的经济资本计

算出来，高级计量法需要得到监管部门的批准之后才可以使用。一旦

通过批准使用了高级计量法，没有经过监管部门的批准，不能从高级

计量法退回到标准法或者是单一指标法。

(1)内部衡量法

(2)损失分布法

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了详细标准。包括：

(1)资格要求

(2)定性标准

商业银行必需设置的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业

银行的操作风险管理框架。

商业银行必需在全行范围内对主要业务条线安排操作风险资

本。必需以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，

并在文件中明确规定对违规的处理方法。

(3)定量标准

商业银行必需说明采纳的操作风险计量方法考虑到了潜在的

较为严峻的概率分布“尾部”损失大事，也就是说，无论采纳哪种方

法，商业银行必需说明操作风险计量方法，与信誉风险的内部评级法

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具有相当的稳健标准。任何操作风险内部计量系统，必需供应与巴塞

尔委员会所规定的操作风险范围和损失大事类型全都的操作风险分

类数据。除非商业银行说明，在内部业务实践过程中，能够足以精确

的计算出预期损失，即：若要只基于非预期损失，而计算出最低监管

资本，商业银行必需有充分的理由和证据，来劝说监管当局，它在计

算监管资本要求时，已经充分的考虑到了预期损失.也就是商业银行

的风险计量系统必需足够分散，这样就可以将影响预期损失估量分布

尾部形态的主要操作风险考虑在内。

(4)内部数据要求

无论是用于损失计量还是用于验证，商业银行必需具有至少五

年的内部损失数据。对于初次使用高级计量法的商业银行要求可以适

度放宽，允许使用三年的历史数据.

(5)外部数据要求

商业银行必需对外部数据协作专家的情景分析，求出严峻风险

大事下的风险暴露，这相当于一个极端状况下的压力测试。

(6)业务经营环境和内部掌握因素

拓展阅读：银行从业资格法律法规考点解析：证券上市

1.股票上市

股份有限公司申请股票上市，应当符合以下条件：

(1)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；

(2)公司股本总额不少于人民币三千万元：

(3)公开发行的股份到达公司股份总数的百分之二十五以上：

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公司股本总额超