某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(3574).pdf

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（16分，每题1分）

1.银行在解决流动性问题时，非常重要的一点是对流动性风险计提

资本要求。（）

正确

错误

答案：错误

解析：在解决流动性问题之时，更需要的是现金资金流入，而银行获

取资金的潜能取决于银行总体资产负债情况、中都银行在市场中曾的

头寸和市场环境。因此，从银行业公司目前的普遍做法来看，较少对

流动性违约风险风险计提资本要求，而更多的是要求银行具备完善的

流动性管理体系和措施。

2.商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测

固定时间周期（如一年或一个月）内信用风险指标的异常变动，判断

其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，

动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断超越其是否已达到引起关注

的水平或已经超过阈值。如果达至高度关注关注水平或超过阈值，就

应当及时适当调整授信政策、优化优质资产组合结构、资产证券化等

分散和转移信用风险，将经营风险损失降到最低。

3.商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操

作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。（）

正确

错误

答案：错误

解析：董事会和高级管理层操作制定商业银行的发展战略风险管理政

策和负责流程，并在其直接领导下用，独立设置战略风险管理/规划部

门，负责识别、评估、监测和控制发展战略风险。董事会和管理层对

战略风险管理的结果负有最终责任。

4.商业银行的经济资本就是账面资本。（）

正确

错误

答案：错误

解析：经济资本又称为风险资本，经济资本不必然等同于银行所持有

的账面资本，即使大于账面资本，也可能略高于账面资本。

5.当抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押时抵押权人

的债权不能确定。（）

正确

错误

答案：错误

解析：抵押权人的债权在发生以下情形之一以上时确定：①约定的债

权确定期间届满；②没有约定债权确定细化期间或者约定不明确，抵

押权人请求或者抵押人自最高额抵押权设立之日起满两年后请求确定

债权；③新的债权不可能发生；④抵押权人知道或者应当知道抵押财

产被查封、扣押；⑤债务人、抵押人被宣告破产或者解散；⑥法律规

章债权确定的其他情形。

6.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分

析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影

响。（）

正确

错误

答案：正确

解析：与单笔贷款金融业务信用卡业务的信用风险识别有所不同，商

业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性

风险造成的影响，这包括：宏观经济因素、行业风险、区域风险。

7.高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在一定的时

间内传递给正确的人。（）

正确

错误

答案：错误

解析：高效风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，人会在正确

的时间传递给正确的人。

8.通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要

求的回报率也越高。（）

正确

错误

答案：正确

解析：信用风险是给未能如期偿还债务而债务人经济主体造成损失的

风险，因此又被称为违约风险因素。公司债券的违约风险越大，信用

级别就越低，投资人要求的风险补偿就越高。

9.净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口

头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（）

正确

错误

答案：错误

解析：