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证券研究报告·量化深度
高频因子库
多因子与ESG策略
核心观点
本报告介绍了包含213个因子的高频因子库，从日内信息鲁植宸
方面提供短周期量价维度因子定义逻辑，高频因子主要通过luzhichen@
分钟、Level2频率的基础数据进行资金流向、交易流动性、
SAC编号：S1440522080005
波动、买卖力量强弱等方面的统计和刻画，进而在日度频率
上构建相应的指标和统计量作为因子值，从而捕捉交易信息研究助理：徐建华
中所包含的Alpha。xujianhua@
主要结论
发布日期：2023年03月19日
高频量价因子库
非线性建模在量化投研中的应用使得因子扮演的角色从Alpha信
市场表现
号转变为样本特征，从特征的角度出发，因子库的维护更加侧4%
重于特征之间的信息差异性、以及特征库层面各项指标的统计
-6%
分布情况。本报告介绍了基于分钟频率、Level2数据构建的高频
-16%
因子库，因子库包含213个日频量价因子，包含12大类，其中
交易占比类因子反映了资金的交易意向和交易意图，上下行统-26%555555555555
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计量类表示了价格涨跌过程中的强度、背后驱动力、以及交易111///222222
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