金融论文：我国试点碳市场与能源市场动态关系之金融学研究.pdfVIP

金融论文：我国试点碳市场与能源市场动态

关系之金融学研究

本文是一篇金融学论文，本文以2014年4月到2017年9月碳、

煤炭、石油和天然气日交易价格为样本数据，对各个试点碳市场碳价

格和能源价格进行ARCH效应检验、建立GARCH模型、进行

DCC-GARCH检验。

第一章绪论

第一节研究背景及意义

一、研究背景

IPCC（政府间气候变化专业委员会）第五次评估报告，明确指出

迈入工业发展进程以来，大气中二氧化碳、甲烷等温室气体的浓度已

经上升到历史的最高水平，尤以二氧化碳浓度增加幅度最高达到了

40%。究其主因在于化石燃料过度使用。大量使用化石燃料（石油，

天然气，煤炭）所排放二氧化碳不断集聚，导致温室效应问题引起了

全世界广泛关注。温室气体的排放打破了地球能量平衡，尤其是处于

高碳能源禀赋的当前社会，人类不断使用高碳能源，排放大量温室气

体，使大气层吸收的热能异常大增，强化了正常的温室效应。而温室

气体的大量增加会导致全球气候变暖，海平面上升等一系列严重问题，

破坏我们赖以生存的环境，对生态系统造成严重，普遍和不可以逆转

的影响。可以说，全球气候变化实质上一场根源于地球大气层中二氧

化碳浓度非正常高升高的星球危机，而应对气候变化的行动就是世界

各国围绕二氧化碳开展的一场