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2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关练习题库附答案详解

单选题（共20题）

1.()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.罗斯提出套利定价理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.马柯威茨提出的现代资产组合理论

D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

【答案】B

2.以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是()。

A.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高

B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低

C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高

D.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低

【答案】D

3.商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。

A.监事会

B.董事会

C.总经理

D.股东大会

【答案】B

4.除每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

A.票据贴现率

B.存款准备金率

C.国债收益率

D.存贷款基准利率

【答案】D

5.在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。

A.75％；35％

B.70％；30％

C.80％；20％

D.90％；l0％

【答案】A

6.（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A.杠杆比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.流动比率

【答案】A

7.外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。

A.15％～20％

B.20％～25％

C.25％～30％

D.30％～35％

【答案】B

8.计划成本是（）。

A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值

B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】D

9.下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型

【答案】A

10.对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予()的风险权重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】A

11.以下关于风险分散的说法错误的是()

A.授信对象单一

B.分散投资增加交易成本

C.风险分散策略是有成本的

D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】A

12.基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险转移

【答案】A

13.下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.系统性风险较低

D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】C

14.对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。

A.土地所有权

B.土地使用权

C.土地抵押权

D.土地他项权利

【答案】B

15.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。

A.资产敏感型缺口

B.资产缺口

C.负债缺口

D.负债敏感型缺口

【答案】D

16.缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值

【答案】A

17.外部审计的侧重点为()。

A.财务报表审计

B.信息披露

C.风险暴露

D.市场约束

【答案】A

18.工程工期是指（）。

A.某项工作进行的速度

B.工程施工进行的速度

C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件

D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】D

19.引入摄像机的电缆要有（）m的余量在外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

20.安全生产中规定，（）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险钩。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

多选题（共10题）

1.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.基本指标法

E.内部评级初级法

【答案】A