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2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关检测卷含答案讲解

单选题（共20题）

1.CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。

A.10天

B.30天

C.50天

D.60天

【答案】B

2.在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。

A.市场风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】A

3.关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().

A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征

B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准

C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分

D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项

【答案】D

4.下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案】A

5.风险报告的职责主体现在()

A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

【答案】A

6.商业银行公司治理的核心是()。

A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制

B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

【答案】A

7.（2019年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。

A.内外勾结欺诈

B.跨国投资账面损失扩大

C.经常遭到监管处罚

D.地震造成营业场所损失

【答案】B

8.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

【答案】B

9.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

【答案】B

10.下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。

D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】B

11.以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。

A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域

C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失

【答案】B

12.下列不属于盈利能力指标的是()。

A.流动比率

B.营业收入利润率

C.净资产收益率

D.总资产收益率

【答案】A

13.国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加

B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束

C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

【答案】A

14.以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授