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2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷

单选题（共20题）

1.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

【答案】A

2.信用违约互换中，下列说法错误的是（）。

A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务

B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿

C.相关资产只有在现金结算（基于债券或者贷款的违约价格）或者实物交易时才需要

D.执行日通常在约定的信用保护期限之后

【答案】B

3.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（）万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

4.个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.商业银行的经济状况变动风险

【答案】D

5.()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】C

6.（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。

A.柜台

B.个人信贷

C.法人信贷

D.代理

【答案】A

7.定额工期指（）。

A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间

B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期

C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望

D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】A

8.（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A.风险状况分析

B.投资状况分析

C.经营状况分析

D.财务状况分析

【答案】D

9.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）。

A.控制派生风险

B.人力资源配置不当风险

C.系统性风险

D.操作失误风险

【答案】A

10.下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）。

A.未分配利润

B.优先股及其溢价

C.盈余公积

D.实收资本

【答案】B

11.下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。

A.制定声誉风险管理政策和操作流程

B.独立设置声誉风险管理职能

C.负责识别、评估和监测声誉风险状况

D.宣传商业银行的价值观念

【答案】D

12.国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。

A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束

B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策

C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

【答案】C

13.净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

14.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。

A.全面

B.审慎

C.有效

D.协助

【答案】D

15.新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

A.违反贷款“三查”制度

B.地方政府行政干预

C.违反贷款授权授信规定

D.银行员工违法

【答案】B

16.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

【答案】C

17.（2018年真题）市场约束的核心是（）。

A.监管部门

B.存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

18.（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.150

B.90

C.30

D.60

【答案】B

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