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第五章 非线性规划的概念和原理
非线性规划的理论是在线性规划的基础上发展起来的。1951年,库恩(H.W.Kuhn)和塔克(A.W.Tucker)等人提出了非线性规划的最优性条件,为它的发展奠定了基础。以后随着电子计算机的普遍使用,非线性规划的理论和方法有了很大的发展,其应用的领域也越来越广泛,特别是在军事,经济,管理,生产过程自动化,工程设计和产品优化设计等方面都有着重要的应用。
一般来说,解非线性规划问题要比求解线性规划问题困难得多,而且也不像线性规划那
样有统一的数学模型及如单纯形法这一通用解法。非线性规划的各种算法大都有自己特定的适用范围。都有一定的局限性,到目前为止还没有适合于各种非线性规划问题的一般算法。这正是需要人们进一步研究的课题。
非线性规划的实例及数学模型
[例题6.1]投资问题:
假定国家的下一个五年计划内用于发展某种工业的总投资为b亿元,可供选择兴建的项
目共有几个。已知第j个项目的投资为a
j
亿元,可得收益为c
j
亿元,问应如何进行投资,
才能使盈利率(即单位投资可得到的收益)为最高?
解:令决策变量为x
j
,则x
j
应满足条件x ?x
j j
?1??0
同时x
j
应满足约束条件?n ax ?b
j j
j?1
?ncx
j j
目标函数是要求盈利率f?x,x
1 2
, ,x??
?n
?
j?1
?n ax
j j
j?1
最大。
[例题6.2]厂址选择问题:
设有n个市场,第j个市场位置为?pj,qj?,它对某种货物的需要量为bj?j?1,2,?,n?。现计划建立m个仓库,第i个仓库的存储容量为ai?i?1,2,?,m?。试确定仓库的位置,使各仓库对各市场的运输量与路程乘积之和为最小。
解:设第i个仓库的位置为?xi,yi??i?1,2,?,m?,第i个仓库到第j个市场的货物供应量为zij?i?1,2,?,m,j?1,2,?,n?,则第i个仓库到第j个市场的距离为
目标函数为
?m?n
d
ij
z d
ij ij
?
?xp?2??yq
?x
p
?2??y
q
?2
i
j
i
j
?x
p
?2??y
q
?2
i
j
i
j
ij
约束条件为:
i?1j?1
i?1
j?1
每个仓库向各市场提供的货物量之和不能超过它的存储容量;
每个市场从各仓库得到的货物量之和应等于它的需要量;
运输量不能为负数。因此,问题的数学模型为:
min?m
i?1
?n z
?x
?x
p
?2??y
q
?2
i
j
i
j
j?1
s.t. ?n
j?1
z ?a,?i?1,2,?,m?
ij i
?m
i?1
z ?b
ij
,?j?1,2,?,n?
j
z ?0,?i?1,2,?,m,j?1,2,?,n?
ij
一般非线性规划的数学模型可表示为:
minf?x?;
s.t. g?X??0 ?i?1,2,?,m?,
i
h?X??0,?j?1,2,?,l?
j
?式中X??x,x, ,x?T
?
1 2 n
?Rn是n维向量,f,g ?i?1,2, ,m?,h
?i j
?
?j?1,2,?,l?都是
Rn?R1的映射(即自变量是n维向量,因变量是实数的函数关系),且其中至少存在一个
非线性映射。
与线性规划类似,把满足约束条件的解称为可行解。若记
???X g?X??0,i?1,2,?,m,h?X??0,j?1,2,?,l?
i j
则称?为可行域。因此上述模型可简记为
min f?X?
s.t. X??
当一个非线性规划问题的自变量X没有任何约束,或说可行域即是整个n维向量空间,
即??Rn,则称这样的非线性规划问题为无约束问题:
min f?X?或min f
X?Rn
?X?
有约束问题与无约束问题是非线性规划的两大类问题,它们在处理方法上有明显的不同。
无约束非线性规划问题
5.2.1无约束极值条件
对于二阶可微的一元函数f?x?,如果x?是局部极小点,则f?
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