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第四章随机变量数字特性;§4.1数学盼望;定义4.1：设离散型随机变量X分布列是
，
若级数
收敛，则称随机变量X数学盼望存在，且称级数
和为X数学盼望，并记为EX，有时也称
EX为X均值。;对连续型随机变量X数学盼望类似可定
义下列：;注1、若，仍称X
数学盼望不存在。;4.1.2常见随机变量数学盼望;（2）二项分布B(n,p);（3）泊松分布P(λ);（4）几何分布G(p);（5）超几何分布H(N,M,n);（6）均匀分布U(a,b);（7）指数分布;（8）正态分布N(μ,σ2);4.1.3随机变量函数数学盼望;（2）若X是连续型随机变量，其密
度函数为，若积分
绝对收敛，则有;定理4.2：设Z是二维随机变量（X，Y）
函数，即Z＝g（X，Y），则;例1：设X～B（n，p），求EX(X－1)。;例2、已知X～N(0,1)，求E(X4);例3、（X,Y）联合密度函数为：;例4：设随机变量（X，Y）服从二维正态分
布，其密度为;例5：设X、Y互相独立同服从原则正态分布
N（0，1），求E（max｛X,Y｝）。;（1）EC＝C，(C为常数)
（2）E(CX)＝CEX，(C为常数)
（3）E(X+Y)＝EX＋EY
E(aX+b)＝aEX＋b，
E()＝
（4）若X、Y是互相独立随机变量，则
E(X·Y)＝EX·EY。;例6、盒中有N个球，其中M个黑球，N-M个
白球，从中任取n个球，令X表示取得黑球
个数，求EX。;§4.2随机变量方差;定义4.3：设X是一个随机变量，若(X－EX)2数学盼望存在，则称E(X－EX)2为X方差，记为DX或Var(X)，即DX＝E(X－EX)2;方差计算公式：;（2）二项分布：;（5）指数分布：;（6）正态分布：;4.2.3方差性质;例1、已知X～N(1,22)，Y～N(2,22)，且X、Y互相独立，求：X-2Y+3数学盼望和方差。;定理：切比雪夫不等式;;称为X、Y相关系数。;相关系数特性：是一个无量纲
量。它描述是X、Y之间线性相关程
度。;4.3.2协方差与相关系数性质;2、相关系数性质:;例1、已知随机变量X,Y互相独立，且;独立与不相关关系：
X、Y互相独立，则其一定不相关；
但若X，Y不相关，却未必互相独立。;§4.4矩、协方差矩阵;4.4.2协方差矩阵;协方差矩阵性质：;4.4.3n维正态分布;特殊，n=2时，即：;1、定义：;第46页;;7、Xn×1～N（μn×1,Σn×n）充要条件是
l’X～N（l’μ，l’Σl）（其中l为n维常向量）
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