中航程序化交易培训.pptxVIP

文华财经程序化交易;一.程序化交易概念

二.WH8程序化特色功能

三.麦语言语法与函数使用技巧

四.跨指标与跨周期模型编写

五.程序化模型使用技巧

;一.程序化交易概念

程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理性交易。

程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。

;二、WH8程序化特色功能;一级：信号预警盒子;.;二级：公式条件单;;三级：趋势跟踪策略（过滤模型）;.;四级：加仓资金管理策略（非过滤模型）;.;五级：模型组合;模组组合的主要功能：

1、组合测试可以提供组合内各模型的资金曲线和组合后的总资金曲线

2、组合测试可以提供组合后的详细测试数据，如：总的盈亏、总的最大回撤、总的胜率等

3、组合测试可以提供组合后的阶段总结，可以按年或者按月统计盈利率、胜率等。

4、模型组合在模组中运行时，相互独立，互不干扰。

5、模型组合的模组，可以后台运行。;.;六级：高频交易;日内高频的主要功能：

1、可以切换到各级秒周期；

2、可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试；

3、具有独特的量能周期功能，更好的实现价量策略；

4、可以自己定义大单，将成交数据按类取出大单数据，如取主动买大单成交次数。

3、可以后台运行。;.;三.麦语言语法与函数使用技巧;指标

指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。

交易模型：

指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。

交易指令：

指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待???资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。

;;;;;

1、定义变量名称

变量名称不能相互重复；

不能与参数名重复；

不能与函数名重复；

2、半角输入法的大写状态；

3、每个语句应该以分号结束；

;;;;在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成

交易模型基本结构

1.定义需要的每个变量

2.交易条件+交易指令

;MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

CROSS(MA5,MA10),BK;

CROSS(MA10,MA5),SP;

CROSS(MA10,MA5),SK;

CROSS(MA5,MA10),BP;

;;;;.;跨周期函数介绍;跨周期跨合约模型的编写规则;例同一合约不同周期的数据调用

要求;先建立一个指标名称AAA

MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

MA30:=MA(C,30);

在建立你的模型

#IMPORT[,DAY,AAA]ASVAR

DM5:=VAR.MA5;

DM10:=VAR.MA10;

DM30:=VAR.MA30;

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;

K:SMA(RSV,3,1);

D:SMA(K,3,1);

J:3*K-2*D;

DM5DM10DM10DM30CROSS(K,D),BPK;

DM5DM10DM10DM30CROSS(D,K),SPK;

AUTOFILTER;;止损：限价止损、限价止盈模型;收盘价大于5周期均线，买开仓。

收盘价小于5周期均线，平多仓。

收盘价从高点回调30%，止盈。

MA1:=MA(C,5);//5周期均线

CMA1,BK;

(CMA1)||(C=BKPRICEC=BKHIGH-0.3*(BKHIGH-BKPRICE)),SP;

;多维的效果测试功能;;;;;;.;

谢谢