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例9(对数正态分布)随量称为服从参数

X

为2的对数正态分布,如果服从正态分



,YlnX

布N(,2),试求对数正态分布的密度函数.



解由于2等价地有

YlnX~N(,),

Y2

Xe,Y~N(,),

于是,当x0时,

F(x)P{Xx}P{eYx}

X

P{Ylnx}FY(lnx);

当x0时,显然继而可得的密度

FX(x)0.X

函数为

解

继而可得的密度

X

函数为

解继而可得的密度函数为

X

1f(lnx),x0

f(x)F(x)xY

XX

0,x0

(lnx−)2

−

1e22,x0

2x.

0,x0

注:在实际中,通常用对数正态分布来描述价格的

注:在实际中,通常用对数正态分布来描述价格的

注:在实际中,通常用对数正态分布来描述价格的

某种资产当前价格为考虑单期投资问题,到期

P,

0

时该资产的价格为一个随量,记作设投资

P,

1

于该资产的连续复合收益率为则有r从

r,PPe,

1