中证-期货公司公司风险控制流程.pptVIP

公司风险控制流程中证期货风险控制部

培训大纲□期货风险术语及概念□风险评估预警□风险通知□强行平仓

期货公司风险控制流程一、期货风险术语及概念1、风险度1：客户权益÷按公司标准计算的持仓保证金×100%2、风险度2：客户权益÷按交易所标准计算的持仓保证金×100%说明：风险度数值越低风险越高，此概念需要重点关注3、风险级别：交易当日，客户账户盘中的动态风险状态；4、风险级别分级：共5级，用0-4表示0为正常〔风险度1＞100%〕1为低权2为追加〔风险度1＜100%＜风险度2〕3为强平〔风险度2＜100%〕4为穿仓〔风险度为负值〕

期货公司风险控制流程一、期货风险术语及概念〔续〕5、昨日风险级别：在上一交易日结算后，客户账户所处的风险状态；假设已处于“追加”或“强平”级别的，交易当日内对该客户执行强平时，可不另行通知；6、动态风险：交易时间内，风险度随价格波动而变化，显示出的风险度为动态的；执行强平以动态风险度为准。

期货公司风险控制流程二、风险评估预警1、常规风险预警根据各交易所相关品种的交易规那么，关注客户的交易、持仓和资金情况，提前进行风险预警提示。(1)保证金调整和涨跌停板：公司网站首页每日更新当日各合约保