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摘要
量化投资在通用计算机上用之前就在金融数学领域崭露头角，多篇在学术界跨时代的理论也大多是在那时发表的，在商用计算机普遍使用的今天，对于量化投资方面理论的研究已不再只是只能存在于学术殿堂上可望不可及的一偏偏论文和报告，而是进入了千万家证券研究所，进入了真正意义上的实战领域。尽管国内在这方面的起步要晚于欧美地区，然而我国证券研究者亦发挥摸着石头过河的优良本领在，不断将我国量化投资策略方面的研究推向一个又一个高峰。本文正是在这一背景下，着眼于量化投资领域的多因子策略这个分支。一别以往alpha策略中对于股票市场生硬的分层手法，在本文中将基于BarraCNE6这一优
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