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2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺检测卷附有答案详解
单选题(共20题)
1.()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】B
2.某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
A.加强
B.减弱
C.不变
D.无法确定
【答案】A
3.根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述,下
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