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四次stata培训与时间序列分析.pdf

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    文档内容为《四次Stata培训与时间序列分析》，撰写人你的名字准备工作定义时间序列生成时间变量date日期字符串,格式字符串生成格式变量列表fmt生成tsset新时间变量移动平均模型若使用白噪声et和滞后项et1,…,etq，则有Yeett1t−12t−2qt−q自回归模型若对序列自身Y及

    准备工作

    定义时间序列

    命令格式：

    •gen新时间变量=date(日期字符串,格式字符串)

    •format变量列表%fmt

    •tsset新时间变量

    含义说明：

    •前两个是将字符串的时间格式改成Stata能识别的时间

    格式，第三个命令是识别这个时间序列

    模型介绍

    移动平均模型:MA(q)

    •如果我们对白噪声et及其滞后项et-1,…,et–q进行

    ，则有

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