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随机过程习题.

习题⼀

1.某战⼠有两⽀枪，射击某⽬标时命中率分别为0.9及0.5，若随机地⽤⼀⽀枪，射击⼀发

⼦弹后发现命中⽬标，问此枪是哪⼀⽀的概率分别为多⼤？

2.设随机变量X的概率密度为

f（x）＝

≤+0

01

2xxxA

求：（1）常数A;(2)分布函数F（x）；（3）随机变量Y＝lnX的分布函数及概率分布。

3.设随机变量（X,Y）的概率密度为f(x,y)=Asin(x+y),0≤x,y≤

2

π求：(1)常数A；（2）数学期望EX，EY；（3）⽅差DX，DY；(4)协⽅差及相关系数。

4.设随机变量X服从指数分布

≥=-0

)(xxkexfkx

()0k求特征函数)(x?,并求数学期望和⽅差。

5.设随机变量X与Y相互独⽴，且分别服从参数为λ1和λ2的泊松分布，试⽤特征函数

求Z=X＋Y随机变量的概率分布。

6．⼀名矿⼯陷进⼀个三扇门的矿井中。第⼀扇门通到⼀个隧道，⾛两⼩时后他可到达安全区。第⼆扇门通到⼜⼀隧道，⾛三

个⼩时会使他回到这矿井中。第三扇门通到另⼀隧道，⾛五个⼩时后，仍会使他回到这矿井中。假定矿井中漆⿊⼀团，这矿⼯

总是等可能地在三扇门中选择⼀扇，让我们计算矿⼯到达安全区的时间X的矩母函数。

7．设（X，Y）的分布密度为

（1）??

=其他，,

01

0,

10xy4),(yxyxφ

（2）

=其他，,

01

0,10xy8),(yxyxφ

问X，Y是否相互独⽴？

8.设（X，Y）的联合分布密度为

问：（1）α，β取何值时X，Y不相关；（2）α，β取何值时相互独⽴。

习题⼆

１．设有两个随机变量X、Ｙ相互独⽴，它们的概率度分别为)(xfX和)(yfY，定义如下随机过程：

YtXtZ+=)(，Rt∈

试求)(tZ的均值函数)(tm和相关函数),(21ttR。

２．从t=0开始每隔

2

1

秒丢掷⼀次硬币（均匀的），对每⼀个丢掷的时刻t，规定随机变量

X(t)=?

掷出反⾯当时刻掷出正⾯

当时刻tttt,2,cosπ

试求：（1）F（21；x1），F（xt11；）（2）F（2

1，1；x1，x2）。

３．袋中有⼀个⽩球，两个红球，每隔单位时间从袋中任取⼀球，取后放回，对每⼀个确定的t对应随机变量

=时取得⽩球

如果时取得红球

如果（tett

tXt,,3)

试求这个随机过程的⼀维分布函数族。

４．设在时间区间[]t,0内来到某商店的顾客数X(t)是参数λ的泊松过程。nY为第n个顾客来到的时刻，求nY的分布函数。

5.设通过⼗字路⼝的车流可以看做泊松过程，如果1分钟内没有车⼦通过的概率为0.2，求2分钟内有多于⼀辆车通过的概率。

6.令)(tN表⽰[]t,0时间内（单位：分）顾客到达某商店的⼈数，设}{tN是泊松过程。根据历史资料统计分析，顾客到达该商店

的强度是每⼩时30⼈。求两个顾客相继到达的时间间隔短于4分钟的概率。

7.⼀质点从坐标原点出发在数轴上做随机游动，每隔1秒以概率p向右移动⼀格（1单位长），或以概率q=1—p向左移动⼀

格，以X（n）表⽰质点在第n秒⾄n+1秒之间的位置（坐标），则随机过程{}?=，，，，210n)(nX

由于质点随机游动的独⽴性，它是⼀个独⽴增量过程。求X（n）的概率分布及增量X（t+）—X（t）的概率分布。

8.求随机过程tXtXωsin)(=的⼀维概率密度，其中ω为常数，X~)1,0(N。

9.设复随机过程Z（t）=

∑=n

kk

A

1

eti

k

θ，01≤≤t，其中Ak（1nk≤≤）是相互独⽴且服

从N(0，

σ

2k

)的随机变量，

θ

k

(1)nk≤≤是常数，试求复随机过程Z（t）的均值函数与⾃

相关函数。

10.设{}0t)(≥，tX为⼀个独⽴增量过程，且X（0）=0，证明X(t)是个马⽒过程。

11.设随机过程VtXtX+=0)(，Tt∈，其中0X，V是相互独⽴的标准正态分布变量，试证)(tX是⼀个正态过程。

12.设2)(AtVtStX++=，0≥t，其中S、V、A为相互独⽴的正态分布变量，试证)(tX是⼀个正态过程。

习题三

1.⼀质点在区间[0,4]中的0,1,2,3,4上作随机游动