随机过程(刘次华)第五章试题 .pdfVIP

第五章复习题





1.证明泊松过程Xt,t0为连续时间齐次马尔可夫链。



证先证泊松过程的马尔可夫性。泊松过程是独立增量过程，且X00，对任意

0tttt有

12nn1

P{X(t)i|X(t)i,,X(t)i}

n1n111nn

P{X(t)X(t)ii|X(t)X(0)i,X(t)X(t)ii,,X(t)X(t)ii}

n1nn1n112121nn1nn1

P{X(t)X(t)ii}

n1nn1n

另一方面

P{X(t)i|X(t)i}

n1n1nn

P{X(t)X(t)ii|X(t)X(0)i}

n1nn1nnn

P{X(t)X(t)ii}

n1nn1n

所以P{X(t)i|X(t)i,,X(t)i}P{X(t)i|X(t)i}

n1n111nnn1n1nn

即泊松过程是一个连续时间马尔可夫链。

再证齐次性，当ji时，

ji

(t)



P{X(st)j|X(s)i}P{X(st)X(s)ji}et

(ji)!



当ji时,因增量只取非负整数值,故ps,t0，

ij

ji

(t)



et,ji

所以p(s,t)p(t)(ji)!



ijij



0,ji



转移概率与s无关，泊松过程具有齐次性。





2、连续时间齐次马尔可夫链的科尔莫戈罗夫向后方程是p(t)qp(t)qp(t)，其

ijikkjiiij