2024年全国证券投资顾问之证券投资顾问业务考试重点试题(附答案)270.docx

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全国证券投资顾问考试重点试题精编

注意事项:

1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。

2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题

1、一般而言，比率越低表明企业的长期偿债能力越好的指标有（）。

Ⅰ资产负债率

Ⅱ产权比率

Ⅲ有形资产净值债务率

Ⅳ已获利息倍数

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2、有效集(有效边界)指（）。

A.可行域下边界

B.可行域上边界

C.可行域外部边界

D.可行域内部边界

3、内部评级法初级法下，合格保证和信用衍生工具的合格保证范围包括（）。

Ⅰ.A+级及以上的法人、或银行

Ⅱ.主权、公共企业、多边开发银行和其他银行

Ⅲ.外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人

Ⅳ.虽然没有相应的外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人其他组织或自然人

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

4、现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（）。

A.如果P位于F与T之间，表明他卖空T

B.如果P位于T的右侧，表明他卖空F

C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T

D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

5、下列关于预期效用理论说法正确的有（）。

Ⅰ.预期效用理论又称期望效用函数理论

Ⅱ.预期效用理论建立在在公理化假设的基础上

Ⅲ.预期效用理论是运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择进行分析的框架

Ⅳ.预期效用理论的优点在于理性人假设

Ⅴ.预期效用理论的缺点在于它在一系列选择实验中受到了一些‘悖论“的挑战

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

6、下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。

Ⅰ内部模型法

Ⅱ内部评级法

Ⅲ现期风险暴露法

Ⅳ标准法

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

7、下列关于金融泡沫说法错误的是（）。

A.股市暴跌是可以根据市盈率等基本指标进行准确地预测

B.在暴跌之前往往弥漫着过于乐观的情绪，投机盛行

C.股市暴跌发生时的私人部门（个人与企业）债务比率往往很高

D.股市暴跌往往发生在宏观经济状况看起来很好的时候，这往往会让大多数投资者猝不及防

8、行业分析的主要任务包括（）。

Ⅰ.预测行业的未来发展趋势，判断行业投资价值

Ⅱ.分析影响行业发展的各种因素及其影响力度

Ⅲ.解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

Ⅳ.揭示行业投资风险

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

9、某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（）。

A.Ⅰ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

10、预计某公司今年末每股收益为2元，每股股息支付率为90％，并且该公司以后每年每

股股利将以5％的速度增长。如果某投资者希望内部收益率不低于10％，那么，（）。

Ⅰ．他在今年年初购买该公司股票的价格应小于18元

Ⅱ．他在今年年初购买该公司股票的价格应大于38元

Ⅲ．他在今年年初购买该公司股票的价格应不超过36元

Ⅳ．该公司今年年末每股股利为1.8元

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

11、关于市场有效性，下列说法错误的是（）。

Ⅰ如果股价变动是可以预测的，那么市场是有效的

Ⅱ市场有效性来源于