原创力文档- 61
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- 2024-07-27 发布于江西
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本文旨在研究基于深度学习的期权定价以及期权投资策略首先，通过对欧式期权定价数据驱动模型的研究，提出了基于深度集成学习的欧式期权定价模型，并采用了将模块化集成学习嵌入网络学习结构的框架，通过减少超参数保留数据特征提取的效果以及使用注意力机制增强预测精准度等方式改进了模型性能其次，针对美式期权行权时间不确定，深度学习方法无法很好地应用到美式期权定价的问题最后，本文将深度强化学习的思想引入到期权投资策略研究领域，提出了基于深度强化学习的期权投资策略模型该模型分别基于两种神经网络方法对市场数
摘要
摘要
期权作为使用最为频繁的金融衍生品之一，在风险管理、套期保值、投机、套利
等方面起着不可替代的作用。在期权交易中，对交易双方具体收益有直接影响的就是
期权的价格。因此，如何合理地运用数学模型来确定期权的价格，是这里最重要的核
心问题。定价模型中最为经典的就是Black-Scholes模型，不过经典模型也有不足的
地方，比如它无法完美拟合实际市场中标的资产价格的变化。同时期权投资者在进行
投资的时候一般依赖于以往
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