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上海/东京橡胶期货价格相关性研究的开题报告
标题：上海/东京橡胶期货价格相关性研究
研究背景与意义：
目前，橡胶期货市场已经逐渐成为了重要的金融市场之一。在橡胶产业中，上海和东京橡胶期货市场一直是最为活跃的市场之一。然而，尽管两个市场都处于同一行业，但是其价格的波动却往往有所不同。因此，研究上海和东京橡胶期货价格之间的相关性，对于深入了解全球橡胶市场的走势和进行投资决策都有着重要的意义。
研究内容和方法：
本研究将分析上海和东京橡胶期货价格的相关性。首先，将对上海和东京橡胶期货的历史价格数据进行收集，并以月为单位进行汇总。接下来，将运用时间序列分析的方法，对两个市场的价格数据进行单变量分析和多变量分析。通过这样的方法，可以研究两个市场价格数据之间的短期和长期相关性，并进行预测。
预期研究结果：
通过上述方法的应用，预计可以揭示上海和东京橡胶期货价格之间的相关性关系。同时，还预计可以推断出两个市场之间的价格传导效应，并得出市场博弈和信息交流对价格相关性的影响。最终，通过该研究，可以为投资者和橡胶市场的参与者提供有用的预测和决策支持。
参考文献：
[1]龚平、邓然.以上海橡胶期货和美国期货市场为例的期货市场间互动分析[J].计量经济技术经济研究,2009(10):66-73.
[2]吴文文、王贺钦.基于VAR模型的上海橡胶期货价格波动研究[J].证券市场导报,2016(4):91-93.
[3]宋忠利、王学松.基于DCC-GARCH模型的我国橡胶期货市场的风险溢价研究[J].金融与经济,2019(3):107-115.
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