金融数学或者经济数学方向的书单.pdfVIP

金融数学或者经济数学

方向的书单

=。=+这些书单里的书俺都下了电子书...想催眠的想打发时间的

想提高英语阅读能力的可以问我要...

改天我自个整理个我下的经济学的电子书单...不想老是在后面再

附上自己的推荐...

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1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnHull.

这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是seniorquant

都会用到。

JohnHull也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在

TorontoUni.

2.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork

这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本

来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法

了。。。Bjork现在瑞典SSE。

3.FinancialCalculus--MartinBaxterRennie

非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和

Hull的那本书齐名。也是聪聪的firstbook。作者1现在野村证券

伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixedincome。

4.FinancialcalculusforfinanceII--Shreve

Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学

背景，

但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教

授。顶尖人物。

5。MartingalemethodsinFinancialmodelling--Musiela

Rutkovski

作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。

数学背景

1.Brownianmotionandstochasticcalculus--Shreve

Karasatz

如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd,这是必

须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。

2.Stochasticdifferentialequations：--Oksendal

如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！

作者在挪威什么学校。。。忘记了。

3.Stochasticintegrationanddifferentialequations--

Protter

如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者

原来在普渡，现在康纳尔。

4.Numericalanalysis任何作者

当然作为Phd学生，还有MathematicsofArbitrage

Malliavincalculus等一些advanced书籍，就不推荐了，因为对

绝大多数人来说都太难了。。。

Juniorquant：

1.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--Mark

Joshi

非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常

聪明。写书的时候在RBS伦敦。

2.C++designpatternsandderivativespricing--Mark

Josh

对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte

Carlo。

3.ModelingderivativesinC++--Justin