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一、单项选择题共84题
1、巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等【C】。
A、1
B、2
C、3
D、4
2、【B】措施就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，运用正态分布的记录特性简化计算
VaR的一种措施。
A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、原则法
D、蒙特卡罗模拟法。
3.[A]假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，运用各构成资产收益率的历史数据计算既有组合收
益率时也许分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
A、历史模拟
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