金融风险管理试题.docx

一`不定项选择题15分

(B)1.狭义的信用风险是指行信用风险,也就是出于 主观违约或容观上还款出现因难,而给放款银行来本总损失的风险

A放款人B,借款人C.银行D.经纪人

(ACD)2.广义的保险公司风险管理,盖保险公司经活动的切方面和环不节,既组括产品设计、展业、

、 、和 等环节.

A.理赔B.资询C.核保D.核赔E.清算3．（A）当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会 银行利润；反之，则会减少减少银行利润.

A.增加B,减少C不变D.先增后减4．（D）为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责面导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了 制度，以降低信贷风险.

A五级分类B.理事会C.公司治理D.审货分离”

5．（D）证券示销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后证券的 不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损为

A管理人B.受托人C.代理人D.发行人

6.(CA)6证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的 ,全部销售给的风险 的风险.

A.投资者B.中介公司C发行价D.零售价

(D)7. 是指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平

A.回避策略B转移策略C抑制策略D.分散策略

（B）8.又称为会计风险,是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能

A.交易风险B.折算风险C.汇率风险D经济风险(ABCD)9.外汇的敞口头寸包括: 等几种情况.

A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等,但期限不同D.外汇交易买入数额巨大

（B）10.中国股票市场中一种买进权利,持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式),以约定价格买进约定数量的

A.认股权证B.认购权证C认沽权证D.认债权证

(A)11.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:首先是 ；其次是应用系统的设计.A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平

（CD）12.广义的操作风险概念把除 和 以外的所有风险都视为操作风险.A交易风险B经济风险C市场风险D汇率风险

（A）13.金融自由化中的“价格自由化”主要是指 的自由化。A.利率B物价C税率D汇率

（B）14.一般认为,1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放 。

A经常账户B.资本账户C非贸易账户D长期资本账

（ACD）15.在不良资产的化解和防范措施中,债权流动或转化方式主要包括: 。A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权”

二、判断题

“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）

一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）

在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）

、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期

（ConditionorCycle）。（×）

当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）

拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）

三、名词解析

资产证券化：资产证券化就是将当前和未来收入产生收入现金流的金额资产转变为在资本市场上可以销售和流通的证券的过程

利率互换：是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但付息方法不同的资产或债务之间进行的相互交换利率的活动。

系统性风险：系统性金融风险是指波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，是不可避免的金融风险。

金融自由化：一个国家金融部门的运行从主要由政府管制转变为由市场决定的过程。

久期免疫策略：是指将资产和负债的利率敏感度进行匹配，即免疫法，目的是防止和消除利率变化带来的损失。这个目的可以通过构建资产组合来实现。

四、简单题

金融风险与金融危机的区别是什么？P19\P317

金融风险是指遭受损失的可能性，是尚未实现的损失，是普遍存在的，是在一定诱因下爆发