金融工程课程教学大纲.docx

《金融工程学》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称

课程英文名称课程编号

金融工程学

FinancialEngineering

143400160 学 时 60 学分 3

开课单位（系、经济系,现代金融研究所/庄新田所）/任课教师

适用专业先修课程课程性质选用教材

主要教学参考书

本课程地位

(作用)和任务

金融学

金融学、国际金融学、证券投资学

专业平台课 课程类型 必修课郑振龙.金融工程，北京：高等教育出版社，2004

1、宋逢明.《金融工程原理——无套利均衡分析》，清华大学出版社，1999

2、方兴.《金融工程学》，首都经济贸易大学出版社，2004

3、李茂盛.《金融工程学》，科学出版社，2003

4、李一智.《期货与期权教程（第二版）》，清华大学出版社，2004

5、陈信华.《金融衍生工具》，上海财经大学出版社，2004

6、[英]洛伦兹.格利茨，唐旭等译：《金融工程学》，经济科学出版社，1998

7、[美]约翰.马歇尔，维普尔.班赛尔，宋逢明，朱宝宪，张陶伟（译）.《金融工程》，清华大学出版社，2003

8、JohnC.Hull:Option,FuturesandotherDerivativesSecurities,PrenticeHall.

Inc.2001

9、Bodie,Kane,Marcus:INVESTMENTS,MCGRAW-HALLINTERNATIONAL

EDITIONS,FourthEdition,1999

金融工程学是上个世纪80年代末，90年代初在西方发达国家金融创新的基础上发展起来的一门新兴学科。它将信息技术和工程方法引入金融领域，通过采用数学模型、网络图解等方法设计并开发出新型的金融产品，用以解决金融问题。因此，金融工程被称为“金融领域的高科技”。

目前，金融工程已经成为了西方国家金融、财务管理、企业管理等专业的必修课。现在我国已加入WTO，我国金融市场必将与国际金融市场接轨，我国金融界必将面对国际同行的激烈竞争。因此，金融工程是我国金融、财务管理等专业人士急需学习的知识，在我国金融学教育方面占有重要的地位。

金融工程学是我学院金融专业高年级本科生的考试课，通过学习使学生能较

系统地理解金融工程的基本理论和基本知识,掌握金融工程的基本技能和方法,培养和提高学生正确分析解决基本金融工程问题的能力,掌握初步的定量研究方法,使其毕业后能较好地适应金融工作和研究的需要。

二、教学内容及基本要求

绪论

金融工程的含义,起源及发展

金融工程与风险管理的关系

金融工程的研究方法

了解金融工程产生，发展及其在现代金融学中的重要性，理解金融工程与风险管理的关系，掌握金融工程的理论分析方法（无风险套利方法；风险中性定价法）和实际运用方法（积木分析法）。

远期利率和FRA

远期对远期交易

FRA的交易流程

FRA的定价方式

FRA交易举例

掌握远期交易的起源，远期利率的计算方法。重点掌握远期利率协议（FRA）的含义，结算流程和结算金的计算，能够对实际的FRA交易进行综合性的计算和分析。理解即期利率的变动对FRA利率的影响。

期货交易

期货市场简介:期货合约的概念;期货市场的功能;期货交易的过程.

期货定价原理:连续复利定价方法

期货合约套期保值方法:计算最佳买卖期货合约数

利率期货

股票指数期货

掌握期货合约的概念，期货市场的功能。了解期货交易的市场机制和清算过程。掌握期货合约的保值原理，能够对实际案例进行分析，确定最佳买卖的期货合约数量，达到降低风险，增加收益的目的。重点掌握利率期货，股票指数期货的交易机制和定价方法。

期权交易

期权交易基础:期权的含义及分类,期权交易的主要品种,期权交易的盈

亏结算.

期权交易策略:期权的保值应用,期权的增值应用,合成期权.

期权定价理论:Black-Scholes期权定价模型;二项式定价模型.

一些希腊字母在期权交易中的应用

掌握期权交易的含义和分类,了解期权交易的主要品种.重点掌握期权合约在套期保值中的应用,能够根据实际情况选择合适的期权交易组合,达到规避风险.增加收益的目的.了解Black-Scholes期权定价模型的发展过程和基本的定价思想.重点掌握Black-Scholes期权定价模型,能够按照实际情况计算欧式期权的价格.重点掌握期权的二项式定价方法,能够运用二项式方法进行分析和计算期权的价格.掌握一些希腊字母在期权保值中的应用方法.

互换交易

互换交易简介

利率互换

货币互换

了解互换交易的起源,发展和完善的过程.掌握利率互换和货币互换的特征和定价原理。重点掌握利率互换的交易过程和定价原则,能够根据实际情况对互

换进行分析和定价.

认股权证和可转换债券(1)认股权证的