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常州大学《金融风险管理》2023-2024学年第一学期期末试卷

专业：金融学

考试时间：180分钟

总分：100分

一、选择题（每题4分，共20分）

1.金融风险管理的主要目标是：

A.最大化企业利润

B.降低金融风险并保持风险在可接受范围内

C.提高投资回报率

D.增加公司市场份额

2.下列哪种工具最常用于对冲市场风险？

A.股票

B.期货合约

C.储蓄账户

D.现金管理基金

3.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）指标主要用于衡量：

A.投资组合的长期收益

B.潜在最大损失的概率

C.投资组合的流动性

D.市场的波动性

4.风险管理中的“对冲”策略的主要作用是：

A.增加投资组合的收益

B.减少投资组合的总风险

C.提高投资的风险敞口

D.增加公司资本

5.在金融风险管理中，使用“压力测试”主要是为了：

A.测试投资组合的长期回报

B.评估投资组合在极端市场条件下的表现

C.提高市场预测的准确性

D.计算公司财务报表的稳健性

二、填空题（每题3分，共15分）

1.风险管理的基本步骤包括________、________、________和________。

2.在市场风险管理中，________是指由于市场价格波动可能导致的损失。

3.________是衡量投资组合收益波动性的一个重要指标。

4.信用风险管理中，信用评级机构的主要作用是________。

5.在金融衍生品中，________合约是一种常见的风险管理工具。

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述金融风险管理的定义及其重要性。

2.解释“ValueatRisk”（VaR）指标的计算方法及其局限性。

3.如何通过资产配置来降低投资组合的风险？请列举两种方法。

4.讨论“风险转移”与“风险规避”的主要区别，并举例说明各自的应用场景。

四、案例分析题（每题15分，共30分）

1.分析某公司在面对市场风险（如汇率波动或商品价格波动）时所采取的风险管理策略，评估其效果，并提出改进建议。

2.设计一个金融机构的风险管理方案，要求包括以下内容：

风险识别与评估方法

风险控制措施

风险监测与报告系统

预算估算

请提供详细的方案，并解释各部分内容的设计思路。

五、综合设计题（20分）

题目：设计一个用于评估投资组合风险的综合模型，要求包括以下内容：

1.设计目标及背景

2.风险评估模型的选择与构建

3.数据采集与处理方法

4.模型的验证与结果分析

5.实际应用中的注意事项

请提供详细的设计方案，并对模型的实施进行详细解释。

注意事项：

1.请认真审题，答题时要注意条理清晰。

2.答卷时请用蓝色或黑色钢笔书写。

3.所有答案必须写在答题纸上，不得在试卷上作答。