西藏2015年上半年期货从业资格：期货套利的基本策略考试试卷.pdfVIP

西藏2015年上半年期货从业资格：期货套利的基

本策略考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符

合题意）

1、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构

报告事项的是（）。

A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况

C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

2、我国期货交易所会员必须是（）。

A．自然人

B．事业单位

C．境内企业法人

D．境外企业法人

3、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙

对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员

乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编

码。

[根据上述资料，请回答以下问题。]

有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。

A．期货公司会员

B．期货业协会

C．期货交易所

D．证监会

4、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是

__。

A．共同基金

B．对冲基金

C．商品投资基金

D．套利基金

5、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约

B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约

D．卖出大豆期货合约

6、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。

A．自然人

B．国有企业

C．投机客户

D．期货交易所会员

7、手续费等费用)

A．2010元/吨

B．2015元/吨

C．2020元/吨

D．2025元/吨

8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发

出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小

王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，

小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000

元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手

白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索

赔。如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。

A．期货公司

B．期货公司营业部

C．小王

D．期货公司和小王

9、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美

元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/

盎司，则该投资者损失__。

A．45.5美元/盎司

B．54.5美元/盎司

C．50美元/盎司

D．4.5美元/盎司

10、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。

A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度

D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

11、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最

大赢利。

A．14800点

B．14900点

C．15000点

D．15250点

12、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，

当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货

头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。

A．4

B．8

C．10

D．20

13、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经

理层人员总数的（）。

A．15%

B．20%

C．30%

D．50%

14、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘

用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。

A．董事会

B．股东大会

C．监事会

D．风险管理部门

15、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时

（）。

A．理事会

B．董事会

C．会员大会

D．职工代表大会

16、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得

更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——

乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下

滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。

A．训诫

B．公开谴责

C．撤销其从业资格

D．行政处罚

17、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易

所专用结算账