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常州大学《金融工程学》2022-2023学年第一学期期末试卷

专业：金融工程

课程代码：FE202

考试时间：120分钟

总分：100分

一、选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.金融工程的主要目标是：

A.提高金融市场的流动性

B.创造和管理金融产品和工具

C.优化公司财务报表

D.增加金融市场的交易量

2.下列哪一项不是金融工程中的常见工具？

A.期权

B.期货

C.外汇

D.实物资产

3.在金融工程中，常用的风险管理工具是：

A.股票

B.债券

C.衍生品

D.房地产

4.“资产组合理论”主要研究的是：

A.单一资产的风险和收益

B.资产的市场价值

C.不同资产组合的风险和收益

D.资产的历史价格走势

5.在期权定价中，Black-Scholes模型主要用于计算：

A.股票价格的未来走势

B.外汇的汇率变动

C.期权的理论价格

D.债券的到期收益率

6.“VaR”（ValueatRisk）是一种用于：

A.计算投资组合的市场价值

B.评估金融产品的流动性

C.衡量投资组合的风险

D.预测股票市场的走势

7.在金融工程中，常用的回测方法是：

A.历史模拟法

B.现货交易法

C.实时交易法

D.增量分析法

8.“套利”策略的核心是：

A.利用价格差异获取无风险收益

B.预测市场趋势进行投资

C.长期持有资产获得增值

D.通过杠杆效应增加收益

9.在金融工程中，蒙特卡洛模拟通常用于：

A.分析市场趋势

B.定价复杂的金融衍生品

C.管理财务报表

D.提高投资组合收益

10.“对冲”策略的主要目的是：

A.增加投资组合的风险

B.通过资产配置实现长期收益

C.减少投资组合的风险

D.预测市场的价格波动

11.在金融工程中，“敏感性分析”主要用于：

A.评估资产的市场价值

B.测试投资组合对风险因素的反应

C.计算期权的理论价格

D.分析债券的收益率

12.“无风险利率”通常用于：

A.计算期权的理论价格

B.衡量市场的风险水平

C.评估债券的信用风险

D.计算资产的市场价值

13.“Black-Scholes模型”中，期权价格的计算不包括以下哪个因素？

A.标的资产价格

B.期权执行价格

C.股票的年收益率

D.期权到期时间

14.金融工程中，利用“GARCH模型”进行的分析主要用于：

A.测量市场流动性

B.预测市场波动性

C.评估债券的违约风险

D.计算资产的现值

15.“资本资产定价模型”（CAPM）主要用于：

A.评估投资组合的风险

B.计算证券的预期收益

C.预测市场的走势

D.分析金融市场的流动性

16.在金融工程中，“信贷风险”主要涉及：

A.市场价格的波动

B.借款人违约的可能性

C.期权的定价

D.股票的长期收益

17.“债券的久期”是指：

A.债券的到期时间

B.债券的市场价格波动

C.债券现金流的加权平均到期时间

D.债券的利率风险

18.在金融工程中，使用“优化模型”进行的分析主要是为了：

A.计算资产的理论价值

B.最大化投资组合的预期收益

C.预测市场的价格变化

D.衡量资产的流动性

19.“期货合约”主要用于：

A.规避未来价格波动的风险

B.提高股票的短期收益

C.分析市场的长期趋势

D.增加投资组合的风险

20.“资本结构理论”主要研究的是：

A.企业的融资策略和资本配置

B.投资组合的风险管理

C.衍生品的定价方法

D.股票的市场行为

二、填空题（共10题，每题3分，共30分）

1.金融工程学中的“风险管理”主要包括______和对冲策略。

2.在期权定价模型中，Black-Scholes模型考虑了______、执行价格、到期时间

和无风险利率。

3.“资产