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12金融本4金融风险管理复习资料
unit1
1、金融中介机构功能：（PPT《金融风险管理绪论》）（体现在哪？）
①经纪人业务
②资产转换
2、金融风险的定义：（PPT《金融风险管理概述》）
金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损的不确定性或可能性。金融风险是从事资
金的借贷、资金经营等金融活动所产生的风险。它特别强调结果的双重性，既可以带来
经济损失，也可以获得超额收益。
3、金融风险的特征：（P4）
①普遍性
②传导性和渗透性
③隐蔽性
④潜伏性和突发性
⑤双重性
⑥扩散性
⑦可管理性
⑧周期性
4、金融风险的分类：（P6）
①信用风险
②流动性风险
③利率风险
④汇率风险
⑤操作风险
⑥法律风险
⑦通货膨胀风险
⑧政策风险
⑨国家风险
5、金融风险管理的定义：（P9）
风险管理从狭义角度讲是风险度量，即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和
程度进行估计和衡量；从广义角度讲是指风险控制，包括监测及制定风险管理规章制度
等。总体来讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以
消除或减少其不利影响的行为。
unit3.计算题
1、信用风险的定义：（P39）
从狭义上来讲，信用风险通常是指信贷风险，广义上的信用风险指所有因客户违约（不
守信）所引起的风险。
2、影响贷款收益因素：（PPT《信用风险管理》）
①贷款利率
②与贷款相关的所有费用
③贷款的信用风险溢价
④贷款的抵押担保
⑤其他非价格条件（尤其是补偿余额和准备金要求）
3、预期收益率：（PPT《信用风险管理》）
1
12金融本4金融风险管理复习资料
①违约风险：借款人无力或不愿履行贷款合约承诺条款的风险。
②贷款的收益与承诺收益的关系：
E(r)=p(1+k)-1
p为还款的概率
4、零售贷款和批发贷款手段：（PPT《信用风险管理》）
①零售贷款决策：
风险机构控制其信用风险的手段是信用限制，而不是一定范围内的利率和价格浮
动。
②批发贷款决策：
金融机构使用利率和贷款数量来控制信用风险。
5、单项贷款的种类：（PPT《信用风险管理》）
①工商业贷款
②房地产贷款
③个人（消费）贷款
④其他贷款
unit4.案例题
1、流动性风险的定义：（P75）
流动性，是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前
或未来的资金需求。
流动性风险，是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性保证。
2、流动性风险的成因：（P77）
①流动性风险的内部成因
（1）资产和负债的期限不匹配
（2）金融企业的信誉
②流动性风险的外部成因
（1）货币政策的影响
（2）金融市场发育程度的影响
（3）客户信息风险的影响
（4）对利率变动的敏感性
unit5.
1、利率风险的定义：（P96）
利率，是利息率的简称，又称资金价格，是指一定时期内资金借出者所得的利息与借出
的资金额的比。
利率风险是由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差
额产生影响的金融风险。
2、利率风险的成因：（P97）
①基于金融机构自身的原因
（1）、资产负债期限结构不对称
（2）、利率可控性差
（3）、信贷定价机制的问题
（4）、利率预期不准确
（5）、利率计算具有不确定性
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