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《商业银行业务与创新》结课作业

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请回答以下问题。每题25分，共100分。

1、请分析商业银行在分业制度背景下如何开展混业经营。

1、资金类业务:在这类业务中银行发挥着制服结算作用，利用其网点机构多、资金结

算系统全面方便的优势，提高资金运用效率;

2、中间类业务:主要涉及各类代理业务，是混业经营的重要表现形式;

3、融资类业务:银行作为货币市场和资本市场的主体，发挥了信用中介作用，促进了

资金的流动和使用;

4、投资银行类业务:包括财务顾问等服务;

5、创新类业务:通常和衍生产品有关，如资产证券化等业务。

所谓商业银行混业经营：

1、狭义上指银行业和证券业之间的经营关系，金融混业经营即银行机构与证券机构可

以进入对方领域进行业务交叉经营;

2、广义上指所有金融行业之间经营关系，金融混业经营即银行、保险、证券、信托机

构等金融机构都可以进入上述任何业务领域甚至非金融领域，进行业务多元化经营。

其两个特征为：

第一是业务的融合，也就是说任何一个金融机构都可以兼营所有的金融业务，商业银

行和投资银行之间的业务是不分离的;

第二是管理的复杂，这种复杂既包括金融机构自身的管理复杂，主要体现在从单一的银

行系统风险控制发展到综合系统风险控制，又包括监管机构监管的复杂，主要体现在监管机

制、分工、组织和协调等方面。

2、对于商业银行而言，负债业务有何重要意义？

1、负债业务是商业银行通过对外负债方式筹措日常工作所需资金的活动，是商业银行

资产业务和中间业务的基础，主要由自有资本、存款和借款构成，其中存款和借款属于吸收

的外来资金，另外联行存款、同业存款、借入或拆入款项或发行债券等，也构成银行的负债。

2、负债是银行由于受信而承担的将以资产或资本偿付的能力以货币计量的债务。存款、

派生存款是银行的主要负债，约占资金来源的80%以上，另外联行存款、同业存款、借入

或拆入款项或发行债券等，也构成银行的负债。

3、负债中包含自由资金、存款负债、借款负债、其他负债。自有资金所占小，一般为

全部负债业务总额的10%左右，但是自有资金银行经营活动中发挥着十分重要的和不可替

代的作用。它是商业银行开业并从事银行业务的前提；其次，它是银行资产风险损失的物质

基础，为银行债权人提供保障；再次成了提高银行竞争力的物质保证。

4、作用总结。在商业银行的负债业务中，自有资金是基础，标志着商业银行的资金实

力；存款负债是其主要业务，标志着商业银行的经营实力；借款负债和其他负债是商业银行

资金的重要调剂和补充，体现商业银行的经营活力。

3、银行如何运用表内和表外工具管理利率风险？

1、在商业银行的管理实践当中，对利率风险管理的工具和方法，主要是从两个大方面

来进行分类的。一是用于表内管理的工具和方法，主要是改变资产负债表不同组成部分的规

模以及期限结构的方法，实际上就是调整资产和负债的敏感性缺口和久期缺口。还有一种就

是用于表外管理的工具和方法，尤其适用于像远期利率协议互换期权乃至利率期货等衍生金

融工具来进行对冲和管理。

一、表内管理的工具和方法

表内管理其实主要就是调整资产负债的利率敏感性缺口和久期缺口。比方说在资产敏感

性缺口情况下，利率上升实际上是会导致增加这个缺口，增加收益。如果利率下降的话，要

减少资产的敏感性缺口。那么怎么来减少缺口？当然在资产组合的久期这一方面，要尽可能

延长资产组合的久期，缩短负债的久期。

尤其是在来源方面，要有相应一系列的措施。比如说增加浮动利率存款，增加短期存款，

增加短期借款，包括把一些浮动利率的贷款出售减少，这些都是一些比较行之有效的方法。

反之，在负债敏感性缺口的情况下，在市场利率上升的时候，要努力降低这个缺口，在利率

下降的时候要增加缺口。比如说在利率上升的情况下，尽可能要减少缺口。怎么来减少这方

面的缺口？那么在资产组合这方面，要尽可能缩短资产组合的久期，通常要拉长负债的久期。

比如要增加浮动利率的贷款，把一些固定利率的贷款卖掉，同时增加长期存款，包括增加固

定利率的长期债务，通过这些措施来降低负债的敏感度。

二、表外管理的工具和方法

商业银行利率风险管理，运用表外管理的，主要体现在运用一些衍生金融工具来进行对

冲和管理。这方面的工具是比较多的，这里主要给大家分享和