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相依数据尾指数变点检验.pdf

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    中文摘要

    尾指数是随机序列最重要的参数之一，它决定了矩的存在性、分布的尾部的渐

    近性质等，通常用来刻画金融资产的风险大小,从而广泛地运用在金融、气象等对极

    值问题较为关注的领域之中。由于金融资产价格容易受到市场及政策因素的影响，

    这导致用来刻画金融资产风险的尾指数也经常发生变化，因此本文研究时间序列的

    尾指数随时间变点的检验及估计问题。本文直接基于尾指数的Hill估计构造了四种

    变点检验统计量，并在适当的正则条件下给出新统计量在原假设下渐近分布，在尾

    指数存在未知变点的备择假设下，证明了两种统计量的渐近发

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