三章随机向量及其分布.pptx

第三章随机向量;二.分布函数的定义

定义:设（X，Y）是二维随机向量,对于任意的实数x，y，称二元函数

F(x，y)=P(X≤x,Y≤y)

为二维随机向量（X，Y）的分布函数，或称为（X，Y）的联合分布函数.;随机向量的几何意义;如图所示：;分布函数的性质：;例3.1.1定义二元函数;§3.2.二维离散型随机向量;

定义：设二维离散型随机向量（X，Y）的所有可能取值的集合为{（xi，yj）i,j=1,2,…}，则称

pij=P（X=xi，Y=yj）i,j=1,2,…

为（X，Y）的联合分布列（或分布列）.

二维离散型随机向量（X，Y）的联合分布列有时也用如下的概率分布表来表示：

;常见分布：;

;（X,Y）的联合分布列及边缘分布列为

;§3.3.二维连续型随机向量;密度函数的性质;

例3.3.1（书中例3.6）设G为平面上的有界区域，面积为S（S≠0）.若（X，Y）的联合密度函数为

则称（X，Y）服从区域G上的均匀分布.

二维随机向量落入区域D的概率与D的面积成正比，

而与D在G中的位置与形状无关，这正是均匀分布的含义所在.;例3.3.2（书中例3.8）若二维随机向量（X，Y）的密度函数为

其中μ1，μ2，σ10，σ20，|ρ|1为参数，则称（X，Y）服从二元正态分布N(μ1,μ2,σ12，σ22，ρ)，简记为（X，Y）~N(μ1,μ2,σ12，σ22，ρ).;;例3.3.3设二维随机向量（X，Y）的密度函数为

求（1）常数a；

（2）（X，Y）的分布函数F（x，y）；

（3）（X，Y）落在区域G={(x,y)|x+y1}内的概率.

解：1）a=2

3)1/5;§3.4.边缘分布;一.一般情形

定义:设（X,Y）是二维随机变量，F（x，y）是它的联合分布函数，令

F1（x）=F（x,+∞），F2（y）=F（+∞,y）

则称F1（x）为（X，Y）关于X的边缘分布函数；称F2（y）为（X,Y）关于Y的边缘分布函数.

;二.离散型随机向量;例3.4.1计算例3.2.1中（X,Y）关于X的边缘分布列以及关于Y的边缘分布列.

（X,Y）的联合分布列及边缘分布列为

;三.连续型随机向量;例3.4.2.设（X,Y）在单位圆G={(x,y)|x2+y2≤1}上服从均匀分布，试求X和Y的边缘密度函数.

例3.4.3.若二维随机向量（X,Y）服从二元正态分布N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ)，试求X和Y的边缘密度函数.

二元正态分布N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ)的两个边缘分布都是一维正态分布，分别为X~N(μ1,σ12)，Y~N(μ2,σ22)

;

;二.连续型随机变量的条件密度;定理：设(X,Y)是二维连续型随机向量，p(x,y)为它的联合分布函数,pX(x)和pY(y)分别为X和Y的密度函数。若p(x,y)在点(x,y)处连续，pY(y)在y处连续，且pY(y)0,则;例设二维随机向量（X，Y）的密度函数为

求X在Y=y条件下的条件密度.

解：;;§3.6随机变量的独立性

对于两个随机变量X和Y，其中任意一个随机变量取值对另一个随机变量没有什么影响，这时就说这两个随机变量相互独立.

当然，这只是对随机变量独立性的一种直观描述.严格地讲，应对任意事件A,B，事件{}与事件{}相互独立，才可称X和Y相互独立.;随机变量的相互独立的定义;特别地，对于离散型和连续性随机向量

有下面的结论：;例3.6.1若二维随机向量（X，Y）在单位圆上服从均匀分布，问X与Y是否相互