SPSSAU_计量经济研究_时序图.pdf

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SPSS分析时间序列图时序图SPSSAU

时序图

Contents

1背景2

2理论2

3操作3

4SPSSAU输出结果3

5文字分析3

6剖析6

时序图可用于直观展示随时间变化时某变量的数据变化情况，其通常用于某项分析前的直

观判断，比如ARIMA模型前的数据平稳性判断，也或者VAR模型之前时时间序列数据的走势

一致性判断等。

如果使用时序图判断数据的平稳性情况，通常需要重点关注2项，如下表格所述：

项说明

数据围绕均值变化如果是平稳数据，则时序图应该围绕着均值上下波动，反之则不

是平稳数据。

是否明显趋势情况如果是平稳数据，则时序图应该无特别明显的趋势性，反之则不

是平稳数据。

特别提示：

如果是使用时序图判断平稳性，其为直观图示法，带有一定的主观性，反之使用比如

SPSSAU的ADF检验平稳性，二者有可能出现不同的结论。

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时序图案例

Contents

1背景2

2理论2

3操作3

4SPSSAU输出结果3

5文字分析3

6剖析6

1背景

当前有一项美国宏观联邦基金利率、通货膨胀率和失业率的数据，数据日期从1960年第1

季度到2012年第1季度，单位为季度，共计209个数据。现希望查看，该3项数据具有具有稳

定性，便于后续的分析使用。部分数据如下图所示：

2理论

时序图用于直观展示时序数据的特征情况，比如ARIMA模型前的数据平稳性观察，也或者

VAR模型分析前数据的平稳性判断等。通过观察数据是否沿着均值波动，并且没有明显的趋势

情况，直观查看数据的平稳性，如果数据沿着某个均值波动并且没有明显的趋势性，则说明数据

基本具有平稳性。

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3操作

本例子操作截图如下，关于‘差分设置’参数，默认是不进行差分，如果发现数据不平稳并且

希望进行差分设置，此时可下拉选择1阶差分或2阶差分，以判别1阶差分或者2阶差分后的

数据是否具有平稳性。与此同时，将日期项放入‘时间项【可选】’框中，此时展示的时序图则直

接带日期展示效果。

4SPSSAU输出结果

SPSSAU分别输入每项的时序图，以及在最后一个图中将各项数据同时展示在一个时序图

中，便于进行对比查看。

5文字分析

从上图可以看到：联邦基金利率数据并没有明显的趋势性，与此同时，数据并没有完全围绕

着某个均值波动，因而可判断该数据有一定平稳性，但平稳性较弱，因而此种情况可考虑数据进

行一阶差分后的时序图效果，如果进行一阶差分得到如下图所示：

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从上图可以看到：一阶差分后的数据没有明显的趋势性，并且该数据围绕着数字0上下波

动，因而说明‘联邦基金利率’进行一阶差分后具有平稳性。

另外针对通货膨胀率和失业率（没有差分），分别如下两图所示：

从上图可以看到：通货膨胀率数据基本上具有平稳性，因为该数据并没有明显的上升或者下

降趋势，并且该数据基本上沿着数字3左右波动。

从上图可以看到：失业率数据基本上具有平稳性，因为该数据并没有明显的上升或者下降趋

势，并且该数据基本上沿着数字6波动。

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最后，SPSSAU还会将3项（联邦基金利率、通货膨胀率和失业